Сравнение FN с DAVE
FN (Fabrinet) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FN in Electronic Components, DAVE in Software - Application. Over the past 5 years, FN returned 40.67%/yr vs 1.92%/yr for DAVE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FN и DAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FN показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 57.50%.
FN
- 1 день
- -7.57%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 77.52%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 40.67%
- 10 лет*
- 30.90%
DAVE
- 1 день
- 8.04%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 57.50%
- 6 месяцев
- 52.13%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- 313.84%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FN и DAVE
Correlation
The correlation between FN and DAVE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
FN:
$19.01B
DAVE:
$5.02B
FN:
$11.64
DAVE:
$15.54
FN:
45.08
DAVE:
22.44
FN:
1.93
DAVE:
0.10
FN:
4.48
DAVE:
9.16
FN:
8.25
DAVE:
24.64
FN:
$4.24B
DAVE:
$551.52M
FN:
$509.75M
DAVE:
$427.68M
FN:
$422.55M
DAVE:
$165.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FN vs. DAVE — Ранг доходности на риск
FN
DAVE
Сравнение FN c DAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FN | DAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.98 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 1.75 | +5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FN и DAVE
Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и DAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FN | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -99.01% | +28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -44.67% | +14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.47% | -44.67% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -99.01% | +60.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.70% | -23.80% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -68.65% | +46.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 24.86% | -14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FN и DAVE
Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 26.14% по сравнению с Dave Inc. (DAVE) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FN | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.14% | 20.99% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.06% | 50.40% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.12% | 73.72% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 98.74% | -44.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.49% | 97.08% | -48.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FN и DAVE
Ни FN, ни DAVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FN и DAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FN и DAVE
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
Часто задаваемые вопросы
FN and DAVE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (26.14%) compared to DAVE (20.99%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs DAVE's -99.01%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FN и DAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор