PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMD с MRVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMD и MRVL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMD с MRVL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMD или MRVL.

Доходность

Сравнение доходности AMD и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMD:

-0.64

MRVL:

-0.30

Коэф-т Сортино

AMD:

-0.82

MRVL:

-0.00

Коэф-т Омега

AMD:

0.90

MRVL:

1.00

Коэф-т Кальмара

AMD:

-0.56

MRVL:

-0.38

Коэф-т Мартина

AMD:

-1.15

MRVL:

-0.85

Индекс Язвы

AMD:

30.89%

MRVL:

26.85%

Дневная вол-ть

AMD:

52.81%

MRVL:

71.79%

Макс. просадка

AMD:

-96.57%

MRVL:

-91.59%

Текущая просадка

AMD:

-47.62%

MRVL:

-52.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMD:

$183.27B

MRVL:

$55.79B

EPS

AMD:

$1.37

MRVL:

-$1.01

Коэффициент PEG

AMD:

0.58

MRVL:

1.52

Коэффициент P/S

AMD:

6.60

MRVL:

9.67

Коэффициент P/B

AMD:

3.17

MRVL:

4.10

Общая выручка (12 мес.)

AMD:

$27.75B

MRVL:

$4.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMD:

$14.13B

MRVL:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

AMD:

$5.95B

MRVL:

-$213.40M

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у MRVL с доходностью -45.41%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции MRVL по среднегодовой доходности: 47.32% против 16.86% соответственно.

AMD

С начала года

-8.33%

1 месяц

13.74%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-33.60%

3 года

2.82%

5 лет

15.53%

10 лет

47.32%

MRVL

С начала года

-45.41%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

-34.96%

1 год

-21.42%

3 года

1.02%

5 лет

13.54%

10 лет

16.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Micro Devices, Inc.

Marvell Technology Group Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMD и MRVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMD c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и MRVL

AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.40%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%

Просадки

Сравнение просадок AMD и MRVL

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки MRVL в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и MRVL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и MRVL

Текущая волатильность для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) составляет 10.78%, в то время как у Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) волатильность равна 16.73%. Это указывает на то, что AMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
7.44B
1.82B
(AMD) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMD и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Micro Devices, Inc. и Marvell Technology Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
50.2%
50.5%
(AMD) Валовая рентабельность
(MRVL) Валовая рентабельность
AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 917.40M при выручке в 1.82B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 235.20M при выручке в 1.82B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.20M при выручке в 1.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.