PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITE с SITM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LITE с SITM

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

LITE (Lumentum Holdings Inc.) and SITM (SiTime Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LITE in Communication Equipment, SITM in Semiconductors. Over the past 5 years, LITE returned 60.17%/yr vs 44.29%/yr for SITM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LITE и SITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumentum Holdings Inc. (LITE) и SiTime Corporation (SITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITE показывает доходность 134.31%, что значительно выше, чем у SITM с доходностью 77.15%.

LITE

1 день
-8.62%
1 месяц
-4.44%
С начала года
134.31%
6 месяцев
160.60%
1 год
960.23%
3 года*
158.34%
5 лет*
60.17%
10 лет*
42.59%

SITM

1 день
-11.50%
1 месяц
-24.90%
С начала года
77.15%
6 месяцев
77.72%
1 год
203.96%
3 года*
80.72%
5 лет*
44.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITE и SITM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LITE
Lumentum Holdings Inc.		134.31%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%16.14%
SITM
SiTime Corporation		77.15%64.63%75.73%20.13%-65.26%161.36%338.94%96.15%

Correlation

The correlation between LITE and SITM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.48

The correlation between LITE and SITM shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LITE:

$83.08B

SITM:

$16.48B

EPS

LITE:

$5.26

SITM:

-$0.94

Коэффициент P/S

LITE:

29.01

SITM:

42.49

Коэффициент P/B

LITE:

27.94

SITM:

14.22

Общая выручка (12 мес.)

LITE:

$2.49B

SITM:

$379.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

LITE:

$938.50M

SITM:

$211.60M

EBITDA (12 мес.)

LITE:

$470.10M

SITM:

-$13.71M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumentum Holdings Inc.

SiTime Corporation

Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с GE
Часто сравнивают с SITM:
SITM с POWISITM с SMTCSITM с LASRSITM с NVDASITM с COSTSITM с AAPLSITM с VOO

Доходность на риск

LITE vs. SITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SITM
Ранг доходности на риск SITM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITE c SITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и SiTime Corporation (SITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITESITMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.28
2.80

+8.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
3.12

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.39

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

33.72

6.97

+26.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

129.97

17.22

+112.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITE vs. SITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITE на текущий момент составляет 11.28, что выше коэффициента Шарпа SITM равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITE и SITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITESITMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28

2.80

+8.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.58

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.01

-0.27

Просадки

Сравнение просадок LITE и SITM

Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки SITM в -78.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и SITM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITESITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.89%

-78.12%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.70%

-30.59%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.63%

-55.26%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.48%

-78.12%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.99%

-30.59%

+12.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-36.81%

+13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

12.36%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LITE и SITM

Текущая волатильность для Lumentum Holdings Inc. (LITE) составляет 31.43%, в то время как у SiTime Corporation (SITM) волатильность равна 33.63%. Это указывает на то, что LITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITESITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.43%

33.63%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.38%

55.67%

+13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.82%

76.23%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.76%

76.28%

-16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.52%

80.55%

-24.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITE и SITM

Ни LITE, ни SITM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LITE и SITM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и SiTime Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
808.40M
113.57M
(LITE) Общая выручка
(SITM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LITE и SITM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumentum Holdings Inc. и SiTime Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
44.2%
59.0%
Активы портфеля
LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

SITM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 66.96M при выручке в 113.57M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

SITM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в -12.34M при выручке в 113.57M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

SITM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.22M при выручке в 113.57M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.

Часто задаваемые вопросы

LITE and SITM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SITM has higher volatility (33.63%) compared to LITE (31.43%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs SITM's -78.12%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.28 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITE и SITM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор