PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMSC с STRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMSC с STRL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Superconductor Corporation (AMSC) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMSC или STRL.

Корреляция

Корреляция между AMSC и STRL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMSC и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.09%
7,057.68%
AMSC
STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMSC:

0.71

STRL:

0.77

Коэф-т Сортино

AMSC:

1.66

STRL:

1.39

Коэф-т Омега

AMSC:

1.19

STRL:

1.19

Коэф-т Кальмара

AMSC:

0.66

STRL:

1.04

Коэф-т Мартина

AMSC:

2.22

STRL:

2.40

Индекс Язвы

AMSC:

29.03%

STRL:

20.61%

Дневная вол-ть

AMSC:

91.41%

STRL:

64.20%

Макс. просадка

AMSC:

-99.57%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

AMSC:

-97.07%

STRL:

-24.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$800.64M

STRL:

$4.62B

EPS

AMSC:

$0.09

STRL:

$8.27

Коэффициент P/E

AMSC:

225.44

STRL:

18.35

Коэффициент PEG

AMSC:

-0.06

STRL:

1.32

Коэффициент P/S

AMSC:

4.04

STRL:

2.18

Коэффициент P/B

AMSC:

4.16

STRL:

5.71

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$156.16M

STRL:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$44.16M

STRL:

$344.94M

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$6.89M

STRL:

$381.45M

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 12.15% против 42.72% соответственно.

AMSC

С начала года

-17.62%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

-11.51%

1 год

65.36%

5 лет

29.45%

10 лет

12.15%

STRL

С начала года

-9.91%

1 месяц

30.65%

6 месяцев

0.72%

1 год

43.31%

5 лет

73.23%

10 лет

42.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMSC и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг риск-скорректированной доходности AMSC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMSC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMSC c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMSC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMSC: 0.71
STRL: 0.77
Коэффициент Сортино AMSC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMSC: 1.66
STRL: 1.39
Коэффициент Омега AMSC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMSC: 1.19
STRL: 1.19
Коэффициент Кальмара AMSC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMSC: 0.66
STRL: 1.04
Коэффициент Мартина AMSC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMSC: 2.22
STRL: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRL равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.77
AMSC
STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и STRL

Ни AMSC, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMSC и STRL

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.07%
-24.34%
AMSC
STRL

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и STRL

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 27.75% по сравнению с Sterling Construction Company, Inc. (STRL) с волатильностью 24.46%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.75%
24.46%
AMSC
STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию