Сравнение AMSC с STRL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AMSC с STRL

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Superconductor Corporation (AMSC) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMSC или STRL.

Корреляция

Корреляция между AMSC и STRL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMSC и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMSC

STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMSC:

1.20

STRL:

0.80

Коэф-т Сортино

AMSC:

2.16

STRL:

1.41

Коэф-т Омега

AMSC:

1.24

STRL:

1.20

Коэф-т Кальмара

AMSC:

1.04

STRL:

1.25

Коэф-т Мартина

AMSC:

4.67

STRL:

3.64

Индекс Язвы

AMSC:

21.83%

STRL:

13.11%

Дневная вол-ть

AMSC:

84.51%

STRL:

59.56%

Макс. просадка

AMSC:

-99.57%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

AMSC:

-95.84%

STRL:

-38.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$1.24B

STRL:

$3.89B

EPS

AMSC:

$0.09

STRL:

$5.91

Цена/прибыль

AMSC:

349.44

STRL:

21.44

PEG коэффициент

AMSC:

-0.06

STRL:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$198.19M

STRL:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$54.60M

STRL:

$310.87M

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$7.67M

STRL:

$260.63M

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью -26.23%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 14.00% против 45.95% соответственно.

AMSC

С начала года

17.05%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

44.33%

1 год

118.24%

5 лет

29.04%

10 лет

14.00%

STRL

С начала года

-26.23%

1 месяц

-36.77%

6 месяцев

9.32%

1 год

49.87%

5 лет

52.84%

10 лет

45.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMSC и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMSC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMSC c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMSC

STRL

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа STRL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMSC

STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и STRL

Ни AMSC, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMSC и STRL

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMSC

STRL

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и STRL

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с Sterling Construction Company, Inc. (STRL) с волатильностью 29.56%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMSC

STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMSC с STRL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMSC и STRL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMSC и STRL

AMSC

STRL

Сравнение AMSC c STRL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и STRL

Просадки

Сравнение просадок AMSC и STRL

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и STRL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество