Сравнение ANAB с LITE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ANAB (AnaptysBio, Inc.) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. ANAB operates in Biotechnology (Healthcare), while LITE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, ANAB returned 27.08%/yr vs 60.17%/yr for LITE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANAB и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AnaptysBio, Inc. (ANAB) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANAB показывает доходность 55.85%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 134.31%.

ANAB

1 день: -2.52%

1 месяц: -27.35%

С начала года: 55.85%

6 месяцев: 70.36%

1 год: 218.80%

3 года*: 59.10%

5 лет*: 27.08%

10 лет*: —

LITE

1 день: -8.62%

1 месяц: -4.44%

С начала года: 134.31%

6 месяцев: 160.60%

1 год: 960.23%

3 года*: 158.34%

5 лет*: 60.17%

10 лет*: 42.59%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANAB и LITE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ANAB AnaptysBio, Inc.	55.85%	266.16%	-38.19%	-30.88%	-10.82%	61.63%	32.31%	-74.53%	-36.67%	492.47%
LITE Lumentum Holdings Inc.	134.31%	339.06%	60.15%	0.48%	-50.68%	11.57%	19.55%	88.76%	-14.09%	29.54%

Correlation

The correlation between ANAB and LITE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.17
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.19
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2017 г.	0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANAB:

$1.45B

LITE:

$83.08B

EPS

ANAB:

-$0.91

LITE:

$5.26

Коэффициент P/S

ANAB:

6.39

LITE:

29.01

Коэффициент P/B

ANAB:

113.37

LITE:

27.94

Общая выручка (12 мес.)

ANAB:

$232.39M

LITE:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANAB:

$245.59M

LITE:

$938.50M

EBITDA (12 мес.)

ANAB:

$52.72M

LITE:

$470.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AnaptysBio, Inc.

Название символа

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с ANAB:

ANAB с BKKT ANAB с VOO ANAB с AMD ANAB с GOOGL ANAB с INDV ANAB с RSI ANAB с ALAB

Часто сравнивают с LITE:

LITE с AAOI LITE с COHR LITE с AVGO LITE с SNDK LITE с TSM LITE с CIEN LITE с GE

Доходность на риск

ANAB vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ANAB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LITE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAB c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AnaptysBio, Inc. (ANAB) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ANAB	LITE	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.72	11.28	-7.56
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.96	5.45	-1.49
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.53	1.72	-0.20
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	9.21	33.72	-24.51
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	23.21	129.97	-106.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANAB vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAB на текущий момент составляет 3.72, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 11.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAB и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ANAB	LITE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.72	11.28	-7.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	1.01	-0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.76	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.74	-0.51

Просадки

Сравнение просадок ANAB и LITE

Максимальная просадка ANAB за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAB и LITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	ANAB	LITE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-92.08%	-66.89%	-25.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.15%	-28.70%	+0.55%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-69.32%	-50.63%	-18.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-69.32%	-66.48%	-2.84%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-66.89%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-41.23%	-17.99%	-23.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-64.72%	-23.16%	-41.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.15%	7.43%	+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAB и LITE

Текущая волатильность для AnaptysBio, Inc. (ANAB) составляет 11.65%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 31.43%. Это указывает на то, что ANAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	ANAB	LITE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.65%	31.43%	-19.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	46.22%	69.38%	-23.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	69.73%	85.82%	-16.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	65.29%	59.76%	+5.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	75.49%	56.52%	+18.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAB и LITE

Ни ANAB, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANAB и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AnaptysBio, Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ANAB) Общая выручка

(LITE) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ANAB and LITE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (31.43%) compared to ANAB (11.65%). In terms of maximum drawdown, ANAB dropped -92.08% vs LITE's -66.89%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.28 vs 3.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANAB и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение ANAB с LITE

Доходность

Сравнение доходности ANAB и LITE

Доходность по периодам

ANAB

LITE

Сравнение доходности по годам ANAB и LITE

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ANAB vs. LITE — Ранг доходности на риск

ANAB

LITE

Сравнение ANAB c LITE - Риск-скорректированная доходность

ANAB vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок ANAB и LITE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ANAB и LITE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAB и LITE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANAB и LITE

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both ANAB and LITE in my portfolio?

Which is riskier, ANAB or LITE?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для ANAB и LITE