Сравнение FTI с CAT
FTI (TechnipFMC plc) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. FTI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, FTI returned 14.22%/yr vs 32.96%/yr for CAT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTI и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTI показывает доходность 44.83%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 74.86%. За последние 10 лет акции FTI уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 14.22% против 32.96% соответственно.
FTI
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 44.83%
- 6 месяцев
- 44.53%
- 1 год
- 87.33%
- 3 года*
- 60.61%
- 5 лет*
- 47.21%
- 10 лет*
- 14.22%
CAT
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- 74.86%
- 6 месяцев
- 71.82%
- 1 год
- 162.08%
- 3 года*
- 63.07%
- 5 лет*
- 38.21%
- 10 лет*
- 32.96%
Сравнение доходности по годам FTI и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI TechnipFMC plc | 44.83% | 54.90% | 44.78% | 66.07% | 105.91% | -15.36% | -55.23% | 12.09% | -36.32% | -11.44% |
CAT Caterpillar Inc. | 74.86% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between FTI and CAT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between FTI and CAT has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FTI:
$26.41B
CAT:
$464.62B
FTI:
$2.59
CAT:
$20.07
FTI:
24.89
CAT:
49.70
FTI:
0.03
CAT:
3.29
FTI:
2.64
CAT:
6.62
FTI:
7.85
CAT:
24.90
FTI:
$10.19B
CAT:
$70.76B
FTI:
$2.75B
CAT:
$23.01B
FTI:
$1.13B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTI vs. CAT — Ранг доходности на риск
FTI
CAT
Сравнение FTI c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TechnipFMC plc (FTI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTI | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.64 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 11.89 | -6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 38.73 | -23.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTI и CAT
Максимальная просадка FTI за все время составила -91.74%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTI и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.74% | -73.43% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -13.88% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.94% | -34.05% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -34.05% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.71% | -43.36% | -42.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -5.63% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.88% | -19.72% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 4.25% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTI и CAT
Текущая волатильность для TechnipFMC plc (FTI) составляет 10.93%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что FTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 15.85% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 29.33% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 36.60% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.41% | 31.09% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.69% | 31.08% | +16.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTI и CAT
Дивидендная доходность FTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CAT в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.61% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
FTI TechnipFMC plc | 0.31% | 0.45% | 0.69% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 2.43% | 2.66% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTI и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TechnipFMC plc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTI и CAT
FTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.49B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
FTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила об операционной прибыли в 351.00M при выручке в 2.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
FTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о чистой прибыли в 260.50M при выручке в 2.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
FTI and CAT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.85%) compared to FTI (10.93%). In terms of maximum drawdown, FTI dropped -91.74% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTI и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор