Сравнение COCO с SITM
COCO (The Vita Coco Company, Inc.) and SITM (SiTime Corporation) are both stocks. COCO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SITM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, COCO returned 39.78%/yr vs 77.17%/yr for SITM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COCO и SITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COCO показывает доходность 39.05%, что значительно ниже, чем у SITM с доходностью 90.32%.
COCO
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 39.05%
- 6 месяцев
- 37.62%
- 1 год
- 109.17%
- 3 года*
- 39.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SITM
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 90.32%
- 6 месяцев
- 78.25%
- 1 год
- 215.69%
- 3 года*
- 77.17%
- 5 лет*
- 39.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COCO и SITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 39.05% | 43.62% | 43.90% | 85.60% | 23.72% | -27.33% |
SITM SiTime Corporation | 90.32% | 64.63% | 75.73% | 20.13% | -65.26% | 32.01% |
Correlation
The correlation between COCO and SITM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between COCO and SITM shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COCO:
$4.46B
SITM:
$17.71B
COCO:
$1.38
SITM:
-$0.94
COCO:
6.73
SITM:
45.64
COCO:
12.66
SITM:
15.28
COCO:
$658.62M
SITM:
$379.91M
COCO:
$246.32M
SITM:
$211.60M
COCO:
$100.45M
SITM:
-$13.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COCO vs. SITM — Ранг доходности на риск
COCO
SITM
Сравнение COCO c SITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и SiTime Corporation (SITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COCO | SITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 7.29 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 18.12 | -5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COCO и SITM
Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки SITM в -78.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и SITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COCO | SITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -78.12% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -30.59% | +7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.55% | -55.26% | +16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -25.43% | +13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -36.67% | +19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 12.29% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности COCO и SITM
Текущая волатильность для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) составляет 14.35%, в то время как у SiTime Corporation (SITM) волатильность равна 23.35%. Это указывает на то, что COCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COCO | SITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 23.35% | -9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.12% | 57.55% | -14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.24% | 76.05% | -22.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.82% | 76.35% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.82% | 80.47% | -23.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COCO и SITM
Ни COCO, ни SITM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COCO и SITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Vita Coco Company, Inc. и SiTime Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COCO и SITM
COCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.81M при выручке в 179.77M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
SITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 66.96M при выручке в 113.57M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
COCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 179.77M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
SITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в -12.34M при выручке в 113.57M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.
COCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.47M при выручке в 179.77M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
SITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.22M при выручке в 113.57M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
COCO and SITM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SITM has higher volatility (23.35%) compared to COCO (14.35%). In terms of maximum drawdown, COCO dropped -56.97% vs SITM's -78.12%.
SITM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COCO и SITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор