PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRCX с UI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LRCX с UI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LRCX (Lam Research Corporation) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LRCX in Semiconductor Equipment & Materials, UI in Communication Equipment. Over the past 10 years, LRCX returned 45.26%/yr vs 31.41%/yr for UI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LRCX и UI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и Ubiquiti Inc. (UI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность 77.38%, что значительно выше, чем у UI с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции UI по среднегодовой доходности: 45.26% против 31.41% соответственно.

LRCX

1 день
-9.85%
1 месяц
3.14%
С начала года
77.38%
6 месяцев
91.33%
1 год
253.80%
3 года*
72.12%
5 лет*
37.31%
10 лет*
45.26%

UI

1 день
-2.40%
1 месяц
-32.54%
С начала года
2.77%
6 месяцев
-1.60%
1 год
39.61%
3 года*
52.20%
5 лет*
13.17%
10 лет*
31.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRCX и UI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRCX
Lam Research Corporation		77.38%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%
UI
Ubiquiti Inc.		2.77%67.72%141.15%-48.23%-9.99%10.83%48.49%91.65%40.69%22.87%

Correlation

The correlation between LRCX and UI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRCX:

$382.98B

UI:

$34.36B

EPS

LRCX:

$5.29

UI:

$15.56

Коэффициент P/E

LRCX:

57.36

UI:

36.47

Коэффициент PEG

LRCX:

4.34

UI:

2.36

Коэффициент P/S

LRCX:

17.75

UI:

11.10

Коэффициент P/B

LRCX:

36.18

UI:

28.58

Общая выручка (12 мес.)

LRCX:

$21.68B

UI:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRCX:

$10.84B

UI:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

LRCX:

$6.10B

UI:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lam Research Corporation

Ubiquiti Inc.

Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY
Часто сравнивают с UI:
UI с QQQUI с DXPEUI с MSFTUI с ANETUI с MPWRUI с VOOUI с SPY

Доходность на риск

LRCX vs. UI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
UI
Ранг доходности на риск UI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRCX c UI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRCXUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.13
0.68

+4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
1.33

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.19

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.08

0.88

+12.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.09

2.19

+41.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRCX vs. UI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет 5.13, что выше коэффициента Шарпа UI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и UI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRCXUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13

0.68

+4.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.27

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.66

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Просадки

Сравнение просадок LRCX и UI

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и UI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRCXUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.90%

-77.49%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.01%

-47.62%

+27.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.10%

-47.62%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.39%

-69.44%

+13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.39%

-72.21%

+15.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.76%

-47.62%

+35.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.18%

-26.53%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

19.08%

-13.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и UI

Текущая волатильность для Lam Research Corporation (LRCX) составляет 17.78%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что LRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRCXUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.78%

19.72%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.73%

39.92%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.03%

61.94%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.14%

48.63%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.69%

47.98%

-3.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и UI

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности UI в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRCX
Lam Research Corporation		0.33%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%
UI
Ubiquiti Inc.		0.56%0.51%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRCX и UI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.84B
788.20M
(LRCX) Общая выручка
(UI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRCX и UI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lam Research Corporation и Ubiquiti Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
49.8%
47.0%
Активы портфеля
LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

UI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

UI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

UI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

Часто задаваемые вопросы

LRCX and UI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UI has higher volatility (19.72%) compared to LRCX (17.78%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs UI's -77.49%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRCX и UI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор