Сравнение FN с AVGO
FN (Fabrinet) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FN in Electronic Components, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, FN returned 32.67%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FN и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FN показывает доходность 34.21%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции FN уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 32.67% против 40.96% соответственно.
FN
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -15.38%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 29.76%
- 1 год
- 149.30%
- 3 года*
- 67.62%
- 5 лет*
- 45.38%
- 10 лет*
- 32.67%
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам FN и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 34.21% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between FN and AVGO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2010 г. | 0.44 |
The correlation between FN and AVGO shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FN:
$22.13B
AVGO:
$1.86T
FN:
$11.65
AVGO:
$6.01
FN:
52.46
AVGO:
63.58
FN:
2.25
AVGO:
0.79
FN:
5.21
AVGO:
24.70
FN:
9.60
AVGO:
21.24
FN:
$4.24B
AVGO:
$75.47B
FN:
$509.75M
AVGO:
$50.53B
FN:
$422.55M
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FN vs. AVGO — Ранг доходности на риск
FN
AVGO
Сравнение FN c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FN | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 1.77 | +4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | 4.11 | +11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FN и AVGO
Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FN | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -48.30% | -22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.27% | -28.67% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.47% | -41.15% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -41.15% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | -48.30% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -20.66% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -7.98% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 12.30% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FN и AVGO
Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 20.53%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FN | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 20.53% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.18% | 35.04% | +21.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.07% | 45.57% | +21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.67% | 43.39% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 39.52% | +8.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FN и AVGO
FN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FN и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FN и AVGO
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
FN and AVGO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (24.63%) compared to AVGO (20.53%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs AVGO's -48.30%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FN и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор