PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSSC с LRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSSC с LRCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NSSC returned 27.31%/yr vs 45.26%/yr for LRCX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSSC и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSSC показывает доходность -15.87%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 77.38%. За последние 10 лет акции NSSC уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 27.31% против 45.26% соответственно.

NSSC

1 день
-2.26%
1 месяц
-14.36%
С начала года
-15.87%
6 месяцев
-14.80%
1 год
23.06%
3 года*
-1.51%
5 лет*
16.87%
10 лет*
27.31%

LRCX

1 день
-9.85%
1 месяц
3.14%
С начала года
77.38%
6 месяцев
91.33%
1 год
253.80%
3 года*
72.12%
5 лет*
37.31%
10 лет*
45.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSSC и LRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		-15.87%19.22%4.97%25.59%9.96%90.62%-10.79%86.60%80.00%2.94%
LRCX
Lam Research Corporation		77.38%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%

Correlation

The correlation between NSSC and LRCX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.13

Over the past year, NSSC and LRCX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSSC:

$1.25B

LRCX:

$382.98B

EPS

NSSC:

$1.03

LRCX:

$5.29

Коэффициент P/E

NSSC:

34.08

LRCX:

57.36

Коэффициент PEG

NSSC:

1.23

LRCX:

4.34

Коэффициент P/S

NSSC:

6.37

LRCX:

17.75

Коэффициент P/B

NSSC:

7.02

LRCX:

36.18

Общая выручка (12 мес.)

NSSC:

$197.23M

LRCX:

$21.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSSC:

$112.37M

LRCX:

$10.84B

EBITDA (12 мес.)

NSSC:

$42.52M

LRCX:

$6.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Napco Security Technologies, Inc.

Lam Research Corporation

Часто сравнивают с NSSC:
NSSC с FIXNSSC с CTASNSSC с SCHGNSSC с TQQQNSSC с SCHDNSSC с FTAINSSC с SPY
Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY

Доходность на риск

NSSC vs. LRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSSC
Ранг доходности на риск NSSC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSSC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSSC c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSSCLRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
5.13

-4.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
4.37

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.58

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

13.08

-12.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

44.09

-41.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSSC vs. LRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSSC на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа LRCX равного 5.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSSC и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSSCLRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

5.13

-4.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.81

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.02

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Просадки

Сравнение просадок NSSC и LRCX

Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, что больше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и LRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSSCLRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.20%

-87.90%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.72%

-20.01%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.43%

-47.10%

-18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.43%

-56.39%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.43%

-56.39%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.09%

-11.76%

-26.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.20%

-28.18%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.91%

5.92%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NSSC и LRCX

Текущая волатильность для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) составляет 10.64%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 17.78%. Это указывает на то, что NSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSSCLRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

17.78%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.22%

41.73%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

51.03%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.06%

46.14%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.56%

44.69%

+4.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSSC и LRCX

Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности LRCX в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRCX
Lam Research Corporation		0.33%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.63%1.31%1.27%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSSC и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
49.17M
5.84B
(NSSC) Общая выручка
(LRCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NSSC и LRCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Napco Security Technologies, Inc. и Lam Research Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
60.0%
49.8%
Активы портфеля
NSSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.

LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

NSSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

NSSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

Часто задаваемые вопросы

NSSC and LRCX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRCX has higher volatility (17.78%) compared to NSSC (10.64%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs LRCX's -87.90%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSSC и LRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор