PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UI с MPWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UI и MPWR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности UI и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubiquiti Inc. (UI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
87.61%
-26.82%
UI
MPWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UI:

3.81

MPWR:

-0.12

Коэф-т Сортино

UI:

4.08

MPWR:

0.20

Коэф-т Омега

UI:

1.56

MPWR:

1.03

Коэф-т Кальмара

UI:

2.48

MPWR:

-0.16

Коэф-т Мартина

UI:

23.77

MPWR:

-0.35

Индекс Язвы

UI:

7.52%

MPWR:

19.25%

Дневная вол-ть

UI:

46.95%

MPWR:

54.35%

Макс. просадка

UI:

-77.49%

MPWR:

-72.27%

Текущая просадка

UI:

-21.60%

MPWR:

-26.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UI:

$20.78B

MPWR:

$33.03B

EPS

UI:

$7.30

MPWR:

$36.58

Цена/прибыль

UI:

46.74

MPWR:

18.88

PEG коэффициент

UI:

0.82

MPWR:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

UI:

$2.15B

MPWR:

$1.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

UI:

$857.09M

MPWR:

$876.46M

EBITDA (12 мес.)

UI:

$607.22M

MPWR:

$403.27M

Доходность по периодам

С начала года, UI показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 16.74%. За последние 10 лет акции UI уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 27.75% против 30.80% соответственно.


UI

С начала года

1.83%

1 месяц

-16.87%

6 месяцев

90.76%

1 год

168.98%

5 лет

19.65%

10 лет

27.75%

MPWR

С начала года

16.74%

1 месяц

10.38%

6 месяцев

-23.38%

1 год

-4.79%

5 лет

31.38%

10 лет

30.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UI и MPWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UI
Ранг риск-скорректированной доходности UI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

MPWR
Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UI c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UI, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.81-0.12
Коэффициент Сортино UI, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.004.080.20
Коэффициент Омега UI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.561.03
Коэффициент Кальмара UI, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.48-0.16
Коэффициент Мартина UI, с текущим значением в 23.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.77-0.35
UI
MPWR

Показатель коэффициента Шарпа UI на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа MPWR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UI и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.81
-0.12
UI
MPWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов UI и MPWR

Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MPWR в 0.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UI
Ubiquiti Inc.
0.71%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%0.00%0.00%0.00%0.57%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
0.72%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%

Просадки

Сравнение просадок UI и MPWR

Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-21.60%
-26.82%
UI
MPWR

Волатильность

Сравнение волатильности UI и MPWR

Текущая волатильность для Ubiquiti Inc. (UI) составляет 17.19%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что UI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.19%
19.32%
UI
MPWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UI и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab