PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEI с NSSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEI с NSSC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. SEI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 5 years, SEI returned 50.26%/yr vs 16.87%/yr for NSSC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEI и NSSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEI показывает доходность 51.58%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -15.87%.

SEI

1 день
-9.07%
1 месяц
-4.73%
С начала года
51.58%
6 месяцев
26.14%
1 год
133.64%
3 года*
110.28%
5 лет*
50.26%
10 лет*
—

NSSC

1 день
-2.26%
1 месяц
-14.36%
С начала года
-15.87%
6 месяцев
-14.80%
1 год
23.06%
3 года*
-1.51%
5 лет*
16.87%
10 лет*
27.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEI и NSSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		51.58%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%-38.09%19.10%-43.06%85.37%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		-15.87%19.22%4.97%25.59%9.96%90.62%-10.79%86.60%80.00%-6.91%

Correlation

The correlation between SEI and NSSC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEI:

$3.44B

NSSC:

$1.25B

EPS

SEI:

$1.03

NSSC:

$1.03

Коэффициент P/E

SEI:

67.68

NSSC:

34.08

Коэффициент P/S

SEI:

4.53

NSSC:

6.37

Коэффициент P/B

SEI:

4.40

NSSC:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

SEI:

$692.11M

NSSC:

$197.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

SEI:

$235.28M

NSSC:

$112.37M

EBITDA (12 мес.)

SEI:

$249.65M

NSSC:

$42.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solaris Energy Infrastructure, Inc

Napco Security Technologies, Inc.

Часто сравнивают с SEI:
SEI с IRENSEI с PWRSEI с TSEMSEI с VRTSEI с EQTSEI с INFYSEI с STRL
Часто сравнивают с NSSC:
NSSC с FIXNSSC с CTASNSSC с SCHGNSSC с TQQQNSSC с SCHDNSSC с FTAINSSC с SPY

Доходность на риск

SEI vs. NSSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NSSC
Ранг доходности на риск NSSC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSSC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEI c NSSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEINSSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.57

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.05

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.03

0.93

+5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

2.67

+12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEI vs. NSSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEI на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа NSSC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEI и NSSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEINSSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.57

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.33

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.20

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SEI и NSSC

Максимальная просадка SEI за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEI и NSSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEINSSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.49%

-93.20%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.43%

-25.72%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.37%

-65.43%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-65.43%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-38.09%

+26.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.67%

-38.20%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

8.91%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SEI и NSSC

Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что SEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEINSSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.91%

10.64%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.75%

32.22%

+19.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.32%

42.12%

+32.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.53%

51.06%

+15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.17%

49.56%

+12.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEI и NSSC

Дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности NSSC в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.63%1.31%1.27%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.69%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEI и NSSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solaris Energy Infrastructure, Inc и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
196.24M
49.17M
(SEI) Общая выручка
(NSSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEI и NSSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Solaris Energy Infrastructure, Inc и Napco Security Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
37.1%
60.0%
Активы портфеля
SEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о валовой прибыли в 72.72M при выручке в 196.24M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

NSSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.

SEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила об операционной прибыли в 50.56M при выручке в 196.24M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

NSSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

SEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.44M при выручке в 196.24M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

NSSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

Часто задаваемые вопросы

SEI and NSSC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEI has higher volatility (17.91%) compared to NSSC (10.64%). In terms of maximum drawdown, SEI dropped -79.49% vs NSSC's -93.20%.

SEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEI и NSSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор