Сравнение EME с GEV
EME (EMCOR Group, Inc.) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EME in Engineering & Construction, GEV in Specialty Industrial Machinery. Over the past year, EME returned 73.63% vs 93.31% for GEV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EME и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.68%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 44.12%.
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 93.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EME и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 29.50% |
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
Correlation
The correlation between EME and GEV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between EME and GEV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EME:
$37.08B
GEV:
$255.86B
EME:
$29.65
GEV:
$34.12
EME:
27.76
GEV:
27.57
EME:
0.65
GEV:
0.13
EME:
2.09
GEV:
6.56
EME:
9.59
GEV:
18.38
EME:
$17.75B
GEV:
$39.38B
EME:
$3.47B
GEV:
$7.85B
EME:
$2.03B
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. GEV — Ранг доходности на риск
EME
GEV
Сравнение EME c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EME | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.82 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 11.27 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EME и GEV
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -38.29% | -32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -24.57% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -18.17% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -6.99% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 8.31% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и GEV
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 10.65%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 13.17% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 34.45% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 49.09% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 53.62% | -20.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.04% | 53.62% | -20.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и GEV
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что сопоставимо с доходностью GEV в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и GEV
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
Часто задаваемые вопросы
EME and GEV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (13.17%) compared to EME (10.65%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs GEV's -38.29%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор