Сравнение CLS с MOD
CLS (Celestica Inc.) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CLS returned 41.67%/yr vs 34.63%/yr for MOD. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CLS и MOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 22.72%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 45.76%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции MOD по среднегодовой доходности: 41.67% против 34.63% соответственно.
CLS
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 31.50%
- С начала года
- 22.72%
- 1 год
- 84.60%
- 3 года*
- 157.08%
- 5 лет*
- 110.53%
- 10 лет*
- 41.67%
- Всё время*
- 13.94%
MOD
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -17.25%
- 6 месяцев
- -2.47%
- С начала года
- 45.76%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 63.53%
- 5 лет*
- 68.47%
- 10 лет*
- 34.63%
- Всё время*
- 10.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.21B | $870.07M | $816.71M | |
| $422.95M | $349.64M | $402.69M |
Сравнение доходности по годам CLS и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 22.72% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
MOD Modine Manufacturing Company | 45.76% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
Correlation
The correlation between CLS and MOD is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.39 |
The correlation between CLS and MOD shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS:
$41.71B
MOD:
$10.34B
CLS:
$9.64
MOD:
$2.69
CLS:
37.63
MOD:
72.25
CLS:
0.50
MOD:
4.68
CLS:
2.69
MOD:
3.10
CLS:
17.00
MOD:
8.69
CLS:
$15.62B
MOD:
$3.37B
CLS:
$1.81B
MOD:
$747.70M
CLS:
$1.50B
MOD:
$282.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. MOD — Ранг доходности на риск
CLS
MOD
Сравнение CLS c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.92 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 3.00 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и MOD
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, примерно равная максимальной просадке MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -97.53% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -41.99% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -51.61% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -51.61% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -88.13% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -36.59% | +13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.08% | -37.59% | -35.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 12.90% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и MOD
Celestica Inc. (CLS) и Modine Manufacturing Company (MOD) имеют волатильность 26.23% и 25.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.23% | 25.13% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.77% | 52.05% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.30% | 68.82% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.65% | 61.07% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.74% | 59.38% | -8.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и MOD
Ни CLS, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и MOD
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 577.50M при выручке в 4.70B, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 182.00M при выручке в 874.10M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 458.30M при выручке в 4.70B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 74.80M при выручке в 874.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.80M при выручке в 4.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 73.90M при выручке в 874.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and MOD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (26.23%) compared to MOD (25.13%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs MOD's -97.53%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор