PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVE с MOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIVE с MOD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIVE (Five Below, Inc.) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — FIVE in Specialty Retail, MOD in Auto Parts. Over the past 10 years, FIVE returned 15.59%/yr vs 39.12%/yr for MOD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIVE и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five Below, Inc. (FIVE) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 107.11%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 15.59% против 39.12% соответственно.

FIVE

1 день
-0.89%
1 месяц
-14.64%
С начала года
1.12%
6 месяцев
9.97%
1 год
49.56%
3 года*
-0.29%
5 лет*
0.02%
10 лет*
15.59%

MOD

1 день
-8.20%
1 месяц
1.29%
С начала года
107.11%
6 месяцев
69.77%
1 год
195.35%
3 года*
107.95%
5 лет*
73.10%
10 лет*
39.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVE и MOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVE
Five Below, Inc.		1.12%79.46%-50.76%20.52%-14.51%18.24%36.85%24.96%54.28%65.97%
MOD
Modine Manufacturing Company		107.11%15.16%94.19%200.60%96.83%-19.67%63.12%-28.77%-46.49%35.57%

Correlation

The correlation between FIVE and MOD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.30

The correlation between FIVE and MOD shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVE:

$10.59B

MOD:

$14.93B

EPS

FIVE:

$7.93

MOD:

$4.66

Коэффициент P/E

FIVE:

24.01

MOD:

59.33

Коэффициент PEG

FIVE:

2.67

MOD:

3.83

Коэффициент P/S

FIVE:

2.08

MOD:

4.66

Коэффициент P/B

FIVE:

4.58

MOD:

12.41

Общая выручка (12 мес.)

FIVE:

$5.08B

MOD:

$3.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVE:

$1.77B

MOD:

$731.10M

EBITDA (12 мес.)

FIVE:

$757.48M

MOD:

$276.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Five Below, Inc.

Modine Manufacturing Company

Часто сравнивают с FIVE:
FIVE с SPYFIVE с DGFIVE с VOOFIVE с QQQFIVE с DKSFIVE с PEPFIVE с OLLI
Часто сравнивают с MOD:
MOD с POWLMOD с CLSMOD с CAMTMOD с NVDAMOD с VRTMOD с MPTIMOD с CNM

Доходность на риск

FIVE vs. MOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVE
Ранг доходности на риск FIVE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MOD
Ранг доходности на риск MOD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVE c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVEMODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
3.03

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.23

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

7.30

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

21.12

-11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVE vs. MOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа MOD равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVE и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVEMODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.03

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.22

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.67

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.22

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FIVE и MOD

Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и MOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVEMODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-97.53%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-27.55%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.13%

-51.61%

-22.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.40%

-56.14%

-20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.40%

-88.13%

+11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.11%

-9.90%

-13.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-37.68%

+14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

9.50%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVE и MOD

Текущая волатильность для Five Below, Inc. (FIVE) составляет 18.74%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 24.79%. Это указывает на то, что FIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVEMODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.74%

24.79%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

52.64%

-23.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

66.34%

-27.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.92%

60.25%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.12%

58.80%

-12.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVE и MOD

Ни FIVE, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVE и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
1.29B
954.40M
(FIVE) Общая выручка
(MOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIVE и MOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five Below, Inc. и Modine Manufacturing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
33.3%
22.5%
Активы портфеля
FIVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

FIVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

FIVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

Часто задаваемые вопросы

FIVE and MOD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOD has higher volatility (24.79%) compared to FIVE (18.74%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs MOD's -97.53%.

MOD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVE и MOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор