Сравнение MTSI с BE
MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. MTSI operates in Semiconductors (Technology), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, MTSI returned 42.90%/yr vs 55.88%/yr for BE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 115.54%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 190.04%.
MTSI
- 1 день
- -5.38%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 115.54%
- 6 месяцев
- 110.95%
- 1 год
- 159.89%
- 3 года*
- 80.23%
- 5 лет*
- 42.90%
- 10 лет*
- 27.82%
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTSI и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 115.54% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -35.97% |
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between MTSI and BE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
MTSI:
$28.48B
BE:
$80.57B
MTSI:
$2.33
BE:
$0.02
MTSI:
158.59
BE:
10.98K
MTSI:
26.10
BE:
27.03
MTSI:
20.09
BE:
87.44
MTSI:
$1.07B
BE:
$2.45B
MTSI:
$594.25M
BE:
$761.91M
MTSI:
$245.21M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSI vs. BE — Ранг доходности на риск
MTSI
BE
Сравнение MTSI c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTSI | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.60 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.13 | 22.63 | -14.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.60 | 69.57 | -48.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTSI и BE
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSI | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -92.54% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -45.94% | +26.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.09% | -53.42% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -75.87% | +31.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -27.13% | +17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -51.71% | +25.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 14.91% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и BE
Текущая волатильность для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) составляет 21.62%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 35.40%. Это указывает на то, что MTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSI | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 35.40% | -13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.62% | 76.77% | -35.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.19% | 110.33% | -58.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.03% | 86.73% | -42.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.42% | 95.94% | -43.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и BE
Ни MTSI, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSI и BE
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
MTSI and BE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (35.40%) compared to MTSI (21.62%). In terms of maximum drawdown, MTSI dropped -80.78% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSI и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор