Сравнение CM с RSI
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and RSI (Rush Street Interactive, Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while RSI operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CM returned 20.12%/yr vs 19.61%/yr for RSI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и RSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у RSI с доходностью 62.43%.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
RSI
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 24.55%
- С начала года
- 62.43%
- 6 месяцев
- 61.93%
- 1 год
- 114.55%
- 3 года*
- 118.87%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CM и RSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 60.40% |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | 62.43% | 41.62% | 205.57% | 25.07% | -78.24% | -23.79% | 125.05% |
Correlation
The correlation between CM and RSI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
RSI:
$3.37B
CM:
CA$12.14
RSI:
$0.54
CM:
13.30
RSI:
58.75
CM:
1.64
RSI:
0.11
CM:
2.11
RSI:
2.56
CM:
1.88
RSI:
21.19
CM:
CA$61.84B
RSI:
$1.24B
CM:
CA$28.74B
RSI:
$433.41M
CM:
CA$13.01B
RSI:
$162.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. RSI — Ранг доходности на риск
CM
RSI
Сравнение CM c RSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Rush Street Interactive, Inc. (RSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | RSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 4.01 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 9.16 | +15.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и RSI
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки RSI в -88.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и RSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | RSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -88.92% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -29.47% | +18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -42.04% | +22.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -86.88% | +46.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | 0.00% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -49.95% | +35.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 12.88% | -10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и RSI
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Rush Street Interactive, Inc. (RSI) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | RSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 12.92% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 32.97% | -16.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 52.00% | -32.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 62.04% | -40.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 60.52% | -37.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и RSI
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как RSI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и RSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Rush Street Interactive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и RSI
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
RSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.17M при выручке в 370.36M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
RSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.78M при выручке в 370.36M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
RSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.21M при выручке в 370.36M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CM and RSI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSI has higher volatility (12.92%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs RSI's -88.92%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и RSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор