Сравнение VRT с MOD
VRT (Vertiv Holdings Co.) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VRT returned 59.26%/yr vs 68.47%/yr for MOD. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VRT и MOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 71.63%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью 45.76%.
VRT
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -12.73%
- 6 месяцев
- 52.31%
- С начала года
- 71.63%
- 1 год
- 100.52%
- 3 года*
- 98.41%
- 5 лет*
- 59.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.08%
MOD
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -17.25%
- 6 месяцев
- -2.47%
- С начала года
- 45.76%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 63.53%
- 5 лет*
- 68.47%
- 10 лет*
- 34.63%
- Всё время*
- 10.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $422.95M | $349.64M | $402.69M | |
| $2.19B | $1.69B | $1.97B |
Сравнение доходности по годам VRT и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 71.63% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
MOD Modine Manufacturing Company | 45.76% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -36.78% |
Correlation
The correlation between VRT and MOD is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.47 |
The correlation between VRT and MOD shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$107.00B
MOD:
$10.34B
VRT:
$4.42
MOD:
$2.69
VRT:
62.86
MOD:
72.25
VRT:
0.28
MOD:
4.68
VRT:
9.48
MOD:
3.10
VRT:
22.94
MOD:
8.69
VRT:
$11.48B
MOD:
$3.37B
VRT:
$4.31B
MOD:
$747.70M
VRT:
$2.52B
MOD:
$282.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. MOD — Ранг доходности на риск
VRT
MOD
Сравнение VRT c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.92 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 3.00 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и MOD
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -97.53% | +26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.70% | -41.99% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -51.61% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -51.61% | -19.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.11% | -36.59% | +10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -37.59% | +21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 12.90% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и MOD
Vertiv Holdings Co. (VRT) и Modine Manufacturing Company (MOD) имеют волатильность 25.55% и 25.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.55% | 25.13% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.44% | 52.05% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.10% | 68.82% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.58% | 61.07% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.36% | 59.38% | -4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и MOD
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и MOD
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 3.27B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 182.00M при выручке в 874.10M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 637.90M при выручке в 3.27B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 74.80M при выручке в 874.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 497.80M при выручке в 3.27B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 73.90M при выручке в 874.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and MOD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (25.55%) compared to MOD (25.13%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs MOD's -97.53%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор