PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT с FIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAT (Caterpillar Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CAT in Farm & Heavy Construction Machinery, FIX in Engineering & Construction. Over the past 10 years, CAT returned 31.20%/yr vs 50.73%/yr for FIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAT и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 60.51%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 98.62%. За последние 10 лет акции CAT уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 31.20% против 50.73% соответственно.

CAT

1 день
1.26%
1 месяц
2.03%
С начала года
60.51%
6 месяцев
54.15%
1 год
161.94%
3 года*
59.74%
5 лет*
33.67%
10 лет*
31.20%

FIX

1 день
0.44%
1 месяц
-5.10%
С начала года
98.62%
6 месяцев
87.34%
1 год
263.59%
3 года*
127.92%
5 лет*
85.83%
10 лет*
50.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		60.51%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		98.62%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Correlation

The correlation between CAT and FIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1997 г.

0.37

Over the past year, CAT and FIX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$426.51B

FIX:

$65.29B

EPS

CAT:

$20.07

FIX:

$34.64

Коэффициент P/E

CAT:

45.62

FIX:

53.47

Коэффициент PEG

CAT:

3.02

FIX:

0.81

Коэффициент P/S

CAT:

6.07

FIX:

6.45

Коэффициент P/B

CAT:

22.86

FIX:

23.19

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$70.76B

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$23.01B

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.31B

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR

Доходность на риск

CAT vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.76
4.98

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.44
4.89

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.65

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.74

19.28

-7.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.95

59.72

-20.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAT vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIX равному 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76

4.98

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.94

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

1.20

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CAT и FIX

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-93.36%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-13.77%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-46.05%

+12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-46.05%

+12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-49.68%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-9.28%

+6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.74%

-38.08%

+18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.46%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и FIX

Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 10.77%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

12.60%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.35%

37.27%

-9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.31%

53.46%

-19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

44.49%

-13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

42.35%

-11.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и FIX

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности FIX в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
17.42B
2.87B
(CAT) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
35.1%
26.3%
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

CAT and FIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (12.60%) compared to CAT (10.77%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 4.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор