Сравнение LRCX с VRT
LRCX (Lam Research Corporation) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, LRCX returned 37.31%/yr vs 64.12%/yr for VRT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 77.38%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 85.53%.
LRCX
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 77.38%
- 6 месяцев
- 91.33%
- 1 год
- 253.80%
- 3 года*
- 72.12%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- 45.26%
VRT
- 1 день
- -7.23%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- 85.53%
- 6 месяцев
- 59.02%
- 1 год
- 160.82%
- 3 года*
- 147.04%
- 5 лет*
- 64.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCX и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 77.38% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -26.50% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.53% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
Correlation
The correlation between LRCX and VRT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between LRCX and VRT shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$382.98B
VRT:
$117.84B
LRCX:
$5.29
VRT:
$3.99
LRCX:
57.36
VRT:
75.39
LRCX:
4.34
VRT:
0.33
LRCX:
17.75
VRT:
10.84
LRCX:
36.18
VRT:
27.76
LRCX:
$21.68B
VRT:
$10.84B
LRCX:
$10.84B
VRT:
$3.92B
LRCX:
$6.10B
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. VRT — Ранг доходности на риск
LRCX
VRT
Сравнение LRCX c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRCX | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.42 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.08 | 6.83 | +6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.09 | 19.20 | +24.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCX | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13 | 2.91 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.00 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и VRT
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -71.24% | -16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -24.78% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -61.28% | +14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -71.24% | +14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -20.13% | +8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -16.22% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 8.80% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и VRT
Lam Research Corporation (LRCX) и Vertiv Holdings Co. (VRT) имеют волатильность 17.78% и 17.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.78% | 17.27% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.73% | 45.58% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.03% | 58.05% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.14% | 61.79% | -15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.69% | 54.62% | -9.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и VRT
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности VRT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.33% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и VRT
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and VRT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (17.78%) compared to VRT (17.27%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs VRT's -71.24%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор