PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с FN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT с FN

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

CAT (Caterpillar Inc.) and FN (Fabrinet) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, CAT returned 32.96%/yr vs 30.90%/yr for FN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAT и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 74.86%, что значительно выше, чем у FN с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции FN по среднегодовой доходности: 32.96% против 30.90% соответственно.

CAT

1 день
-5.63%
1 месяц
13.88%
С начала года
74.86%
6 месяцев
71.82%
1 год
162.08%
3 года*
63.07%
5 лет*
38.21%
10 лет*
32.96%

FN

1 день
-7.57%
1 месяц
-19.78%
С начала года
15.27%
6 месяцев
9.72%
1 год
77.52%
3 года*
60.74%
5 лет*
40.67%
10 лет*
30.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и FN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		74.86%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%
FN
Fabrinet		15.27%107.06%15.53%48.44%8.23%52.69%19.66%26.37%78.78%-28.78%

Correlation

The correlation between CAT and FN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2010 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$464.62B

FN:

$19.01B

EPS

CAT:

$20.07

FN:

$11.64

Коэффициент P/E

CAT:

49.70

FN:

45.08

Коэффициент PEG

CAT:

3.29

FN:

1.93

Коэффициент P/S

CAT:

6.62

FN:

4.48

Коэффициент P/B

CAT:

24.90

FN:

8.25

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$70.76B

FN:

$4.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$23.01B

FN:

$509.75M

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.31B

FN:

$422.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

Fabrinet

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL
Часто сравнивают с FN:
FN с CLSFN с JBLFN с NVMIFN с UNHFN с MPWRFN с KEFN с COST

Доходность на риск

CAT vs. FN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FN
Ранг доходности на риск FN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CATFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
1.12

+3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.97
1.70

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.22

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.89

2.56

+9.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.73

7.67

+31.06

CAT vs. FN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа FN равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAT и FN

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и FN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-70.46%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-29.70%

+15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-37.47%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-38.70%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-51.11%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-29.70%

+24.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-22.58%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

9.89%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и FN

Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 15.85%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 26.14%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.85%

26.14%

-10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.33%

56.06%

-26.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.60%

68.12%

-31.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

54.09%

-23.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

48.49%

-17.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и FN

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.61%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и FN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
17.42B
1.21B
(CAT) Общая выручка
(FN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и FN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и Fabrinet.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
35.1%
11.9%
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

CAT and FN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FN has higher volatility (26.14%) compared to CAT (15.85%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs FN's -70.46%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и FN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор