Сравнение MPWR с MTSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или MTSI.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и MTSI
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у MTSI с доходностью 32.33%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции MTSI по среднегодовой доходности: 29.84% против 18.30% соответственно.
MPWR
-8.66%
-36.64%
-21.23%
7.46%
29.68%
29.84%
MTSI
32.33%
8.21%
21.96%
51.72%
36.62%
18.30%
Фундаментальные показатели
| MPWR | MTSI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.42B | $9.52B |
| EPS | $8.87 | $1.04 |
| Цена/прибыль | 72.62 | 126.79 |
| PEG коэффициент | 1.73 | 0.83 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.04B | $729.58M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.13B | $382.93M |
| EBITDA (12 мес.) | $512.84M | $128.94M |
Основные характеристики
| MPWR | MTSI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 1.30 |
| Коэф-т Сортино | 0.51 | 1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 2.64 |
| Коэф-т Мартина | 0.58 | 6.25 |
| Индекс Язвы | 9.22% | 8.03% |
| Дневная вол-ть | 53.00% | 38.73% |
| Макс. просадка | -72.27% | -80.78% |
| Текущая просадка | -39.38% | -11.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPWR и MTSI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPWR c MTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и MTSI
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как MTSI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.83% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и MTSI
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и MTSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и MTSI
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 26.09% по сравнению с MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) с волатильностью 17.32%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и MTSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности