PortfoliosLab logo
Сравнение MPWR с MTSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPWR и MTSI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MPWR и MTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,424.44%
414.26%
MPWR
MTSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPWR:

-0.04

MTSI:

0.21

Коэф-т Сортино

MPWR:

0.41

MTSI:

0.67

Коэф-т Омега

MPWR:

1.06

MTSI:

1.09

Коэф-т Кальмара

MPWR:

-0.05

MTSI:

0.26

Коэф-т Мартина

MPWR:

-0.10

MTSI:

0.71

Индекс Язвы

MPWR:

24.78%

MTSI:

14.97%

Дневная вол-ть

MPWR:

66.36%

MTSI:

50.99%

Макс. просадка

MPWR:

-72.27%

MTSI:

-80.78%

Текущая просадка

MPWR:

-38.31%

MTSI:

-28.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPWR:

$25.70B

MTSI:

$7.50B

EPS

MPWR:

$38.39

MTSI:

-$1.50

Коэффициент PEG

MPWR:

2.08

MTSI:

0.83

Коэффициент P/S

MPWR:

11.65

MTSI:

9.49

Коэффициент P/B

MPWR:

8.17

MTSI:

6.52

Общая выручка (12 мес.)

MPWR:

$1.75B

MTSI:

$609.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

MPWR:

$968.43M

MTSI:

$322.68M

EBITDA (12 мес.)

MPWR:

$471.67M

MTSI:

-$63.31M

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у MTSI с доходностью -18.65%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции MTSI по среднегодовой доходности: 28.92% против 12.85% соответственно.


MPWR

С начала года

-1.59%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-35.17%

1 год

-8.87%

5 лет

26.57%

10 лет

28.92%

MTSI

С начала года

-18.65%

1 месяц

-5.84%

6 месяцев

-9.66%

1 год

4.92%

5 лет

31.95%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPWR и MTSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPWR
Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

MTSI
Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPWR c MTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MPWR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPWR: -0.04
MTSI: 0.21
Коэффициент Сортино MPWR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPWR: 0.41
MTSI: 0.67
Коэффициент Омега MPWR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPWR: 1.06
MTSI: 1.09
Коэффициент Кальмара MPWR, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPWR: -0.05
MTSI: 0.26
Коэффициент Мартина MPWR, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPWR: -0.10
MTSI: 0.71

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа MTSI равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и MTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.21
MPWR
MTSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и MTSI

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как MTSI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
0.91%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPWR и MTSI

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и MTSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.31%
-28.97%
MPWR
MTSI

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и MTSI

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 36.41% по сравнению с MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) с волатильностью 27.48%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.41%
27.48%
MPWR
MTSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPWR и MTSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию