Сравнение MPWR с MTSI
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MPWR returned 38.90%/yr vs 26.78%/yr for MTSI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и MTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 86.82%, что значительно ниже, чем у MTSI с доходностью 127.90%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции MTSI по среднегодовой доходности: 38.90% против 26.78% соответственно.
MPWR
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 86.82%
- 6 месяцев
- 77.05%
- 1 год
- 148.30%
- 3 года*
- 51.50%
- 5 лет*
- 38.25%
- 10 лет*
- 38.90%
MTSI
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 33.81%
- С начала года
- 127.90%
- 6 месяцев
- 112.77%
- 1 год
- 207.69%
- 3 года*
- 85.42%
- 5 лет*
- 46.01%
- 10 лет*
- 26.78%
Сравнение доходности по годам MPWR и MTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 86.82% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 127.90% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -55.41% | -29.69% |
Correlation
The correlation between MPWR and MTSI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г. | 0.61 |
The correlation between MPWR and MTSI shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$83.21B
MTSI:
$30.11B
MPWR:
$13.89
MTSI:
$2.33
MPWR:
121.65
MTSI:
167.68
MPWR:
1.53
MTSI:
0.25
MPWR:
27.78
MTSI:
27.60
MPWR:
22.63
MTSI:
21.24
MPWR:
$2.96B
MTSI:
$1.07B
MPWR:
$1.63B
MTSI:
$594.25M
MPWR:
$861.78M
MTSI:
$245.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. MTSI — Ранг доходности на риск
MPWR
MTSI
Сравнение MPWR c MTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPWR | MTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.55 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 10.59 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.87 | 28.18 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPWR | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 4.24 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.07 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.51 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и MTSI
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и MTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -80.78% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -19.74% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -41.09% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -44.86% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -80.78% | +29.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.72% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -26.24% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 7.40% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и MTSI
Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 15.96%, в то время как у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.96% | 19.63% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.34% | 38.80% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.46% | 49.40% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.16% | 43.37% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.02% | 52.30% | -5.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и MTSI
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как MTSI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.40% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и MTSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и MTSI
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and MTSI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSI has higher volatility (19.63%) compared to MPWR (15.96%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs MTSI's -80.78%.
MTSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs 3.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и MTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор