PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPWR с MTSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPWR и MTSI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MPWR с MTSI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или MTSI.

Доходность

Сравнение доходности MPWR и MTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPWR:

-0.16

MTSI:

0.39

Коэф-т Сортино

MPWR:

0.19

MTSI:

0.82

Коэф-т Омега

MPWR:

1.03

MTSI:

1.11

Коэф-т Кальмара

MPWR:

-0.24

MTSI:

0.40

Коэф-т Мартина

MPWR:

-0.46

MTSI:

0.99

Индекс Язвы

MPWR:

26.56%

MTSI:

16.45%

Дневная вол-ть

MPWR:

66.56%

MTSI:

51.54%

Макс. просадка

MPWR:

-72.27%

MTSI:

-80.78%

Текущая просадка

MPWR:

-29.69%

MTSI:

-18.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPWR:

$32.59B

MTSI:

$9.19B

EPS

MPWR:

$37.64

MTSI:

-$1.19

Коэффициент PEG

MPWR:

2.08

MTSI:

0.83

Коэффициент P/S

MPWR:

13.66

MTSI:

10.87

Коэффициент P/B

MPWR:

9.98

MTSI:

7.64

Общая выручка (12 мес.)

MPWR:

$2.39B

MTSI:

$845.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

MPWR:

$1.32B

MTSI:

$452.84M

EBITDA (12 мес.)

MPWR:

$640.43M

MTSI:

-$28.44M

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у MTSI с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции MTSI по среднегодовой доходности: 29.55% против 11.88% соответственно.

MPWR

С начала года

12.17%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

17.16%

1 год

-10.34%

3 года

14.58%

5 лет

26.75%

10 лет

29.55%

MTSI

С начала года

-6.39%

1 месяц

17.21%

6 месяцев

-8.44%

1 год

20.13%

3 года

30.67%

5 лет

30.81%

10 лет

11.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monolithic Power Systems, Inc.

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPWR и MTSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPWR
Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
MTSI
Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPWR c MTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа MTSI равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и MTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и MTSI

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как MTSI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.80%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPWR и MTSI

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и MTSI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и MTSI

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPWR и MTSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
637.55M
235.89M
(MPWR) Общая выручка
(MTSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPWR и MTSI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monolithic Power Systems, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20212022202320242025
55.4%
55.2%
(MPWR) Валовая рентабельность
(MTSI) Валовая рентабельность
MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.23M при выручке в 637.55M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

MTSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.16M при выручке в 235.89M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 168.76M при выручке в 637.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

MTSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.87M при выручке в 235.89M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.79M при выручке в 637.55M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

MTSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.67M при выручке в 235.89M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.