PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с CRDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSM с CRDO

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, TSM returned 64.09%/yr vs 137.08%/yr for CRDO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TSM и CRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 43.01%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 65.40%.

TSM

1 день
-0.61%
1 месяц
3.56%
С начала года
43.01%
6 месяцев
43.50%
1 год
91.22%
3 года*
64.09%
5 лет*
32.11%
10 лет*
35.83%

CRDO

1 день
-11.20%
1 месяц
0.83%
С начала года
65.40%
6 месяцев
64.33%
1 год
154.57%
3 года*
137.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и CRDO

2026 (YTD)2025202420232022
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		43.01%55.91%92.58%42.33%-38.17%
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		65.40%114.09%245.20%46.28%10.00%

Correlation

The correlation between TSM and CRDO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.51

The correlation between TSM and CRDO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSM:

$2.24T

CRDO:

$45.86B

EPS

TSM:

NT$373.98

CRDO:

$2.50

Коэффициент P/E

TSM:

36.83

CRDO:

95.36

Коэффициент PEG

TSM:

1.06

CRDO:

0.08

Коэффициент P/S

TSM:

17.31

CRDO:

33.73

Коэффициент P/B

TSM:

12.13

CRDO:

22.22

Общая выручка (12 мес.)

TSM:

NT$4.13T

CRDO:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSM:

NT$2.55T

CRDO:

$908.35M

EBITDA (12 мес.)

TSM:

NT$3.14T

CRDO:

$463.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Credo Technology Group Holding Ltd

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с CRDO:
CRDO с NVDACRDO с MUCRDO с PLTRCRDO с ZETACRDO с CEGCRDO с ICHRCRDO с VOO

Доходность на риск

TSM vs. CRDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CRDO
Ранг доходности на риск CRDO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c CRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMCRDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.73

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.31

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

2.82

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

6.79

+11.61

TSM vs. CRDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа CRDO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и CRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSM и CRDO

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и CRDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMCRDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-62.04%

-27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-53.59%

+35.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-61.05%

+24.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-21.33%

+13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.80%

-19.29%

-23.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

22.25%

-17.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и CRDO

Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 16.19%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 30.55%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMCRDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

30.55%

-14.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.97%

68.05%

-38.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.94%

87.75%

-49.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.76%

81.91%

-44.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.38%

81.91%

-47.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и CRDO

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как CRDO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.81%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и CRDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.15T
437.00M
(TSM) Общая выручка
(CRDO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSM значения в TWD, CRDO значения в USD

Сравнение рентабельности TSM и CRDO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Credo Technology Group Holding Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
66.3%
68.2%
Активы портфеля
TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

CRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

CRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

CRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.

Часто задаваемые вопросы

TSM and CRDO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDO has higher volatility (30.55%) compared to TSM (16.19%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs CRDO's -62.04%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и CRDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор