Сравнение SITM с GEV
SITM (SiTime Corporation) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. SITM operates in Semiconductors (Technology), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, SITM returned 215.69% vs 101.67% for GEV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SITM и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SITM показывает доходность 90.32%, что значительно выше, чем у GEV с доходностью 60.21%.
SITM
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 90.32%
- 6 месяцев
- 78.25%
- 1 год
- 215.69%
- 3 года*
- 77.17%
- 5 лет*
- 39.88%
- 10 лет*
- —
GEV
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 60.21%
- 6 месяцев
- 57.83%
- 1 год
- 101.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SITM и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SITM SiTime Corporation | 90.32% | 64.63% | 138.87% |
GEV GE Vernova Inc. | 60.21% | 99.02% | 186.24% |
Correlation
The correlation between SITM and GEV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
SITM:
$17.71B
GEV:
$284.29B
SITM:
-$0.94
GEV:
$34.12
SITM:
45.64
GEV:
7.29
SITM:
15.28
GEV:
20.42
SITM:
$379.91M
GEV:
$39.38B
SITM:
$211.60M
GEV:
$7.85B
SITM:
-$13.71M
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITM vs. GEV — Ранг доходности на риск
SITM
GEV
Сравнение SITM c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiTime Corporation (SITM) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SITM | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.29 | 4.37 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 12.62 | +5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SITM и GEV
Максимальная просадка SITM за все время составила -78.12%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITM и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SITM | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.12% | -38.29% | -39.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.59% | -24.57% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.43% | -9.03% | -16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.67% | -7.01% | -29.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 8.50% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITM и GEV
SiTime Corporation (SITM) имеет более высокую волатильность в 23.35% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 17.82%. Это указывает на то, что SITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SITM | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.35% | 17.82% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.55% | 34.47% | +23.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.05% | 50.74% | +25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.35% | 53.96% | +22.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.47% | 53.96% | +26.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITM и GEV
SITM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.19% | 0.11% | 0.08% |
SITM SiTime Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITM и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiTime Corporation и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITM и GEV
SITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 66.96M при выручке в 113.57M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
SITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в -12.34M при выручке в 113.57M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
SITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.22M при выручке в 113.57M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
Часто задаваемые вопросы
SITM and GEV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SITM has higher volatility (23.35%) compared to GEV (17.82%). In terms of maximum drawdown, SITM dropped -78.12% vs GEV's -38.29%.
SITM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SITM и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор