Сравнение VRT с CAT
VRT (Vertiv Holdings Co.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VRT in Electrical Equipment & Parts, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs 35.17%/yr for CAT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью 59.62%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 164.84%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 154.99%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
Сравнение доходности по годам VRT и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -10.30% |
Correlation
The correlation between VRT and CAT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.35 |
Over the past year, VRT and CAT have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
VRT:
$118.76B
CAT:
$424.14B
VRT:
$3.99
CAT:
$20.07
VRT:
75.98
CAT:
45.37
VRT:
0.33
CAT:
3.00
VRT:
10.92
CAT:
6.04
VRT:
27.98
CAT:
22.73
VRT:
$10.84B
CAT:
$70.76B
VRT:
$3.92B
CAT:
$23.01B
VRT:
$2.35B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. CAT — Ранг доходности на риск
VRT
CAT
Сравнение VRT c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.65 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 11.24 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | 36.80 | -19.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и CAT
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -73.43% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -13.88% | -11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -34.05% | -27.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -34.05% | -37.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -3.18% | -16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -19.73% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 4.23% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и CAT
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 13.16% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 28.37% | +17.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 35.19% | +23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 30.79% | +31.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 30.98% | +23.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и CAT
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и CAT
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and CAT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.12%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор