Сравнение MU с FIX
MU (Micron Technology, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MU returned 52.53%/yr vs 51.04%/yr for FIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 202.85%, что значительно выше, чем у FIX с доходностью 97.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MU имеют среднегодовую доходность 52.53%, а акции FIX немного отстают с 51.04%.
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
FIX
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 97.75%
- 6 месяцев
- 84.29%
- 1 год
- 262.00%
- 3 года*
- 127.21%
- 5 лет*
- 85.29%
- 10 лет*
- 51.04%
Сравнение доходности по годам MU и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 97.75% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between MU and FIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1997 г. | 0.29 |
The correlation between MU and FIX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$984.97B
FIX:
$65.00B
MU:
$21.26
FIX:
$34.64
MU:
40.65
FIX:
53.23
MU:
0.15
FIX:
0.80
MU:
16.86
FIX:
6.43
MU:
13.59
FIX:
23.09
MU:
$58.12B
FIX:
$10.14B
MU:
$33.96B
FIX:
$2.55B
MU:
$25.99B
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. FIX — Ранг доходности на риск
MU
FIX
Сравнение MU c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.66 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.84 | 19.77 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.82 | 61.42 | +31.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62 | 5.10 | +5.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.93 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MU и FIX
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -93.36% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -13.77% | -16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -46.05% | -11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -46.05% | -11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -49.68% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -9.68% | -10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -38.08% | -20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 4.42% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и FIX
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.52% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.52% | 13.00% | +20.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.29% | 37.63% | +18.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.01% | 53.38% | +14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 44.47% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 42.35% | +7.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и FIX
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и FIX
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
MU and FIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to FIX (13.00%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs FIX's -93.36%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 5.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор