Сравнение KNSA с FN
KNSA (Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.) and FN (Fabrinet) are both stocks. KNSA operates in Biotechnology (Healthcare), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, KNSA returned 31.54%/yr vs 40.67%/yr for FN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSA и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSA показывает доходность 43.52%, что значительно выше, чем у FN с доходностью 15.27%.
KNSA
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 22.36%
- С начала года
- 43.52%
- 6 месяцев
- 40.95%
- 1 год
- 111.13%
- 3 года*
- 59.61%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- —
FN
- 1 день
- -7.57%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 77.52%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 40.67%
- 10 лет*
- 30.90%
Сравнение доходности по годам KNSA и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 43.52% | 108.54% | 12.77% | 17.09% | 27.27% | -33.39% | 59.76% | -60.63% | 14.89% |
FN Fabrinet | 15.27% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 39.20% |
Correlation
The correlation between KNSA and FN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
KNSA:
$4.88B
FN:
$19.01B
KNSA:
$0.92
FN:
$11.64
KNSA:
64.29
FN:
45.08
KNSA:
0.62
FN:
1.93
KNSA:
6.23
FN:
4.48
KNSA:
8.05
FN:
8.25
KNSA:
$754.05M
FN:
$4.24B
KNSA:
$294.06M
FN:
$509.75M
KNSA:
$101.06M
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSA vs. FN — Ранг доходности на риск
KNSA
FN
Сравнение KNSA c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNSA | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 2.56 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.26 | 7.67 | +10.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNSA и FN
Максимальная просадка KNSA за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSA и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSA | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.06% | -70.46% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -29.70% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.14% | -37.47% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -38.70% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -29.70% | +29.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -22.58% | -17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 9.89% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSA и FN
Текущая волатильность для Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) составляет 12.40%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 26.14%. Это указывает на то, что KNSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSA | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 26.14% | -13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.65% | 56.06% | -21.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.57% | 68.12% | -24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.51% | 54.09% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.91% | 48.49% | +15.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSA и FN
Ни KNSA, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSA и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSA и FN
KNSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
KNSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 29.27M при выручке в 214.27M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
KNSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 22.59M при выручке в 214.27M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
KNSA and FN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (26.14%) compared to KNSA (12.40%). In terms of maximum drawdown, KNSA dropped -83.06% vs FN's -70.46%.
KNSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSA и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор