Сравнение MTSI с CM
MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. MTSI operates in Semiconductors (Technology), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MTSI returned 27.82%/yr vs 17.58%/yr for CM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 115.54%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции MTSI превзошли акции CM по среднегодовой доходности: 27.82% против 17.58% соответственно.
MTSI
- 1 день
- -5.38%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 115.54%
- 6 месяцев
- 110.95%
- 1 год
- 159.89%
- 3 года*
- 80.23%
- 5 лет*
- 42.90%
- 10 лет*
- 27.82%
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам MTSI и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 115.54% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -55.41% | -29.69% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between MTSI and CM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2012 г. | 0.31 |
The correlation between MTSI and CM shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTSI:
$28.48B
CM:
$77.36B
MTSI:
$2.33
CM:
CA$12.14
MTSI:
158.59
CM:
13.30
MTSI:
0.24
CM:
1.64
MTSI:
26.10
CM:
2.11
MTSI:
20.09
CM:
1.88
MTSI:
$1.07B
CM:
CA$61.84B
MTSI:
$594.25M
CM:
CA$28.74B
MTSI:
$245.21M
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSI vs. CM — Ранг доходности на риск
MTSI
CM
Сравнение MTSI c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTSI | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.58 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.13 | 6.25 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.60 | 24.38 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTSI и CM
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSI | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -71.70% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -10.79% | -8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.09% | -19.47% | -21.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -40.61% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.78% | -47.82% | -32.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -1.74% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -14.64% | -11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 2.76% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и CM
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSI | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 7.90% | +13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.62% | 16.06% | +25.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.19% | 19.13% | +33.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.03% | 21.42% | +22.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.42% | 22.58% | +29.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и CM
MTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSI и CM
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTSI and CM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSI has higher volatility (21.62%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, MTSI dropped -80.78% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSI и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор