PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с GEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с GEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, AVGO returned 61.91% vs 92.97% for GEV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 43.08%.

AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%

GEV

1 день
0.03%
1 месяц
-10.22%
С начала года
43.08%
6 месяцев
50.36%
1 год
92.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и GEV

2026 (YTD)20252024
AVGO
Broadcom Inc.		14.83%50.63%77.42%
GEV
GE Vernova Inc.		43.08%99.02%150.80%

Correlation

The correlation between AVGO and GEV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.46

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.93T

GEV:

$254.01B

EPS

AVGO:

$6.01

GEV:

$34.12

Коэффициент P/E

AVGO:

65.99

GEV:

27.37

Коэффициент PEG

AVGO:

0.82

GEV:

0.13

Коэффициент P/S

AVGO:

25.64

GEV:

6.52

Коэффициент P/B

AVGO:

22.05

GEV:

18.25

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

GEV:

$39.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

GEV:

$7.85B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

GEV:

$3.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD
Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY

Доходность на риск

AVGO vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGOGEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.92

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.70

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.98

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

11.85

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGO vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEV равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGOGEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.92

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

2.77

-1.68

Просадки

Сравнение просадок AVGO и GEV

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и GEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-38.29%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-18.78%

-9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-18.76%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-6.90%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.03%

7.88%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и GEV

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

10.55%

+9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.69%

36.38%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

48.74%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.31%

52.76%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.48%

52.76%

-13.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и GEV

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности GEV в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и GEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
9.34B
(AVGO) Общая выручка
(GEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и GEV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и GE Vernova Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.2%
19.1%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.

Часто задаваемые вопросы

AVGO and GEV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.09%) compared to GEV (10.55%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs GEV's -38.29%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и GEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор