Сравнение CM с AXSM
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and AXSM (Axsome Therapeutics, Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AXSM operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CM returned 17.58%/yr vs 41.48%/yr for AXSM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и AXSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у AXSM с доходностью 32.32%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям AXSM по среднегодовой доходности: 17.58% против 41.48% соответственно.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
AXSM
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 32.32%
- 6 месяцев
- 58.94%
- 1 год
- 133.81%
- 3 года*
- 42.58%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- 41.48%
Сравнение доходности по годам CM и AXSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. | 32.32% | 115.86% | 6.31% | 3.19% | 104.16% | -53.63% | -21.18% | 3,565.25% | -49.64% | -17.04% |
Correlation
The correlation between CM and AXSM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
AXSM:
$12.37B
CM:
CA$12.14
AXSM:
-$3.74
CM:
2.11
AXSM:
17.17
CM:
1.88
AXSM:
226.67
CM:
CA$61.84B
AXSM:
$708.24M
CM:
CA$28.74B
AXSM:
$655.82M
CM:
CA$13.01B
AXSM:
-$172.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. AXSM — Ранг доходности на риск
CM
AXSM
Сравнение CM c AXSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | AXSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.56 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 7.37 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 21.57 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и AXSM
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки AXSM в -86.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и AXSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | AXSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -86.65% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -18.50% | +7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -32.69% | +13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -70.83% | +30.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -81.26% | +33.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -5.29% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -39.35% | +24.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 6.31% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и AXSM
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | AXSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 9.53% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 33.16% | -17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 41.76% | -22.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 70.22% | -48.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 90.33% | -67.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и AXSM
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как AXSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и AXSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Axsome Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и AXSM
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
AXSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.48M при выручке в 191.20M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
AXSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -63.36M при выручке в 191.20M, что соответствует операционной рентабельности -33.1%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
AXSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -64.54M при выручке в 191.20M, что соответствует чистой рентабельности -33.8%.
Часто задаваемые вопросы
CM and AXSM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXSM has higher volatility (9.53%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs AXSM's -86.65%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и AXSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор