Сравнение STRL с CM
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, STRL returned 66.62%/yr vs 17.58%/yr for CM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 162.80%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции CM по среднегодовой доходности: 66.62% против 17.58% соответственно.
STRL
- 1 день
- -8.75%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 162.80%
- 6 месяцев
- 154.23%
- 1 год
- 247.61%
- 3 года*
- 147.75%
- 5 лет*
- 102.99%
- 10 лет*
- 66.62%
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам STRL и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 162.80% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between STRL and CM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.24 |
The correlation between STRL and CM shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$24.98B
CM:
$77.36B
STRL:
$11.19
CM:
CA$12.14
STRL:
71.92
CM:
13.30
STRL:
1.53
CM:
1.64
STRL:
8.64
CM:
2.11
STRL:
21.00
CM:
1.88
STRL:
$2.88B
CM:
CA$61.84B
STRL:
$664.66M
CM:
CA$28.74B
STRL:
$429.99M
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. CM — Ранг доходности на риск
STRL
CM
Сравнение STRL c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.58 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.18 | 6.25 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.90 | 24.38 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и CM
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -71.70% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -10.79% | -20.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -19.47% | -28.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -40.61% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -47.82% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -1.74% | -17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.25% | -14.64% | -31.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 2.76% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и CM
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 26.99% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.99% | 7.90% | +19.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.78% | 16.06% | +48.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.25% | 19.13% | +64.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.52% | 21.42% | +36.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 22.58% | +31.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и CM
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и CM
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and CM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (26.99%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор