PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEI с SITM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEI с SITM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) and SITM (SiTime Corporation) are both stocks. SEI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while SITM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SEI returned 50.26%/yr vs 44.29%/yr for SITM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEI и SITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и SiTime Corporation (SITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEI показывает доходность 51.58%, что значительно ниже, чем у SITM с доходностью 77.15%.

SEI

1 день
-9.07%
1 месяц
-4.73%
С начала года
51.58%
6 месяцев
26.14%
1 год
133.64%
3 года*
110.28%
5 лет*
50.26%
10 лет*
—

SITM

1 день
-11.50%
1 месяц
-24.90%
С начала года
77.15%
6 месяцев
77.72%
1 год
203.96%
3 года*
80.72%
5 лет*
44.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEI и SITM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		51.58%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%-38.09%31.04%
SITM
SiTime Corporation		77.15%64.63%75.73%20.13%-65.26%161.36%338.94%96.15%

Correlation

The correlation between SEI and SITM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEI:

$3.44B

SITM:

$16.48B

EPS

SEI:

$1.03

SITM:

-$0.94

Коэффициент P/S

SEI:

4.53

SITM:

42.49

Коэффициент P/B

SEI:

4.40

SITM:

14.22

Общая выручка (12 мес.)

SEI:

$692.11M

SITM:

$379.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

SEI:

$235.28M

SITM:

$211.60M

EBITDA (12 мес.)

SEI:

$249.65M

SITM:

-$13.71M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solaris Energy Infrastructure, Inc

SiTime Corporation

Часто сравнивают с SEI:
SEI с IRENSEI с PWRSEI с TSEMSEI с VRTSEI с EQTSEI с INFYSEI с STRL
Часто сравнивают с SITM:
SITM с POWISITM с SMTCSITM с LASRSITM с NVDASITM с COSTSITM с AAPLSITM с VOO

Доходность на риск

SEI vs. SITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SITM
Ранг доходности на риск SITM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEI c SITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и SiTime Corporation (SITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEISITMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.80

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.12

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.03

6.97

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

17.22

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEI vs. SITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEI на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SITM равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEI и SITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEISITMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.80

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.01

-0.59

Просадки

Сравнение просадок SEI и SITM

Максимальная просадка SEI за все время составила -79.49%, примерно равная максимальной просадке SITM в -78.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEI и SITM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEISITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.49%

-78.12%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.43%

-30.59%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.37%

-55.26%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-78.12%

+22.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-30.59%

+19.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.67%

-36.81%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

12.36%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SEI и SITM

Текущая волатильность для Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) составляет 17.91%, в то время как у SiTime Corporation (SITM) волатильность равна 33.63%. Это указывает на то, что SEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEISITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.91%

33.63%

-15.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.75%

55.67%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.32%

76.23%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.53%

76.28%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.17%

80.55%

-18.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEI и SITM

Дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как SITM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.69%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%
SITM
SiTime Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEI и SITM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solaris Energy Infrastructure, Inc и SiTime Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
196.24M
113.57M
(SEI) Общая выручка
(SITM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEI и SITM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Solaris Energy Infrastructure, Inc и SiTime Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
37.1%
59.0%
Активы портфеля
SEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о валовой прибыли в 72.72M при выручке в 196.24M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

SITM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 66.96M при выручке в 113.57M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

SEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила об операционной прибыли в 50.56M при выручке в 196.24M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

SITM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в -12.34M при выручке в 113.57M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.

SEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.44M при выручке в 196.24M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

SITM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.22M при выручке в 113.57M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.

Часто задаваемые вопросы

SEI and SITM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SITM has higher volatility (33.63%) compared to SEI (17.91%). In terms of maximum drawdown, SEI dropped -79.49% vs SITM's -78.12%.

SITM currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEI и SITM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор