Сравнение FTI с EME
FTI (TechnipFMC plc) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. FTI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FTI returned 14.22%/yr vs 33.32%/yr for EME. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTI и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTI показывает доходность 44.83%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 30.60%. За последние 10 лет акции FTI уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 14.22% против 33.32% соответственно.
FTI
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 44.83%
- 6 месяцев
- 44.53%
- 1 год
- 87.33%
- 3 года*
- 60.61%
- 5 лет*
- 47.21%
- 10 лет*
- 14.22%
EME
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 30.60%
- 6 месяцев
- 27.41%
- 1 год
- 50.70%
- 3 года*
- 64.74%
- 5 лет*
- 45.69%
- 10 лет*
- 33.32%
Сравнение доходности по годам FTI и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI TechnipFMC plc | 44.83% | 54.90% | 44.78% | 66.07% | 105.91% | -15.36% | -55.23% | 12.09% | -36.32% | -11.44% |
EME EMCOR Group, Inc. | 30.60% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between FTI and EME is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between FTI and EME has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FTI:
$26.41B
EME:
$35.96B
FTI:
$2.59
EME:
$29.65
FTI:
24.89
EME:
26.92
FTI:
0.03
EME:
0.63
FTI:
2.64
EME:
2.02
FTI:
7.85
EME:
9.30
FTI:
$10.19B
EME:
$17.75B
FTI:
$2.75B
EME:
$3.47B
FTI:
$1.13B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTI vs. EME — Ранг доходности на риск
FTI
EME
Сравнение FTI c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TechnipFMC plc (FTI) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTI | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.26 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 5.45 | +10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTI и EME
Максимальная просадка FTI за все время составила -91.74%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTI и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTI | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.74% | -70.56% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -25.15% | +8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.94% | -36.19% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -36.19% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.71% | -48.00% | -37.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -15.43% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.88% | -15.36% | -18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 10.39% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTI и EME
Текущая волатильность для TechnipFMC plc (FTI) составляет 10.93%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что FTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTI | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 13.82% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 27.64% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 39.76% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.41% | 33.61% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.69% | 33.14% | +14.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTI и EME
Дивидендная доходность FTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности EME в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
FTI TechnipFMC plc | 0.31% | 0.45% | 0.69% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 2.43% | 2.66% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTI и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TechnipFMC plc и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTI и EME
FTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.49B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
FTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила об операционной прибыли в 351.00M при выручке в 2.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
FTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о чистой прибыли в 260.50M при выручке в 2.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
FTI and EME have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (13.82%) compared to FTI (10.93%). In terms of maximum drawdown, FTI dropped -91.74% vs EME's -70.56%.
FTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTI и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор