PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGX с CRDO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGX и CRDO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AGX и CRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argan, Inc. (AGX) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
84.66%
133.07%
AGX
CRDO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGX:

3.96

CRDO:

3.07

Коэф-т Сортино

AGX:

5.23

CRDO:

3.85

Коэф-т Омега

AGX:

1.70

CRDO:

1.48

Коэф-т Кальмара

AGX:

6.45

CRDO:

7.57

Коэф-т Мартина

AGX:

39.44

CRDO:

20.07

Индекс Язвы

AGX:

5.06%

CRDO:

12.62%

Дневная вол-ть

AGX:

50.58%

CRDO:

82.64%

Макс. просадка

AGX:

-94.35%

CRDO:

-62.04%

Текущая просадка

AGX:

-12.77%

CRDO:

-10.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGX:

$1.99B

CRDO:

$11.68B

EPS

AGX:

$4.80

CRDO:

-$0.14

Общая выручка (12 мес.)

AGX:

$806.26M

CRDO:

$245.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGX:

$116.04M

CRDO:

$151.92M

EBITDA (12 мес.)

AGX:

$68.98M

CRDO:

-$24.53M

Доходность по периодам

С начала года, AGX показывает доходность 205.37%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 253.98%.


AGX

С начала года

205.37%

1 месяц

-11.57%

6 месяцев

85.00%

1 год

196.37%

5 лет

31.79%

10 лет

17.84%

CRDO

С начала года

253.98%

1 месяц

50.35%

6 месяцев

152.55%

1 год

247.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGX c CRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.963.07
Коэффициент Сортино AGX, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.233.85
Коэффициент Омега AGX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.701.48
Коэффициент Кальмара AGX, с текущим значением в 14.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0014.407.57
Коэффициент Мартина AGX, с текущим значением в 39.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0039.4420.07
AGX
CRDO

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 3.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDO равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGX и CRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.96
3.07
AGX
CRDO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGX и CRDO

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как CRDO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGX
Argan, Inc.
0.91%2.24%2.71%1.94%4.50%2.49%1.98%2.22%1.42%2.16%2.08%2.72%
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGX и CRDO

Максимальная просадка AGX за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и CRDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.77%
-10.78%
AGX
CRDO

Волатильность

Сравнение волатильности AGX и CRDO

Текущая волатильность для Argan, Inc. (AGX) составляет 10.96%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 45.06%. Это указывает на то, что AGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.96%
45.06%
AGX
CRDO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGX и CRDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab