Сравнение CM с GEV
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, CM returned 67.45% vs 101.67% for GEV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 60.21%.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
GEV
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 60.21%
- 6 месяцев
- 57.83%
- 1 год
- 101.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CM и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 31.91% |
GEV GE Vernova Inc. | 60.21% | 99.02% | 186.24% |
Correlation
The correlation between CM and GEV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
GEV:
$284.29B
CM:
CA$12.14
GEV:
$34.12
CM:
13.30
GEV:
30.63
CM:
1.64
GEV:
0.14
CM:
2.11
GEV:
7.29
CM:
1.88
GEV:
20.42
CM:
CA$61.84B
GEV:
$39.38B
CM:
CA$28.74B
GEV:
$7.85B
CM:
CA$13.01B
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. GEV — Ранг доходности на риск
CM
GEV
Сравнение CM c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.35 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 4.37 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 12.62 | +11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и GEV
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -38.29% | -33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -24.57% | +13.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -9.03% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -7.01% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 8.50% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и GEV
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 17.82% | -9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 34.47% | -18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 50.74% | -31.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 53.96% | -32.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 53.96% | -31.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и GEV
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности GEV в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.19% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и GEV
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
Часто задаваемые вопросы
CM and GEV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (17.82%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs GEV's -38.29%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор