Сравнение NSSC с UI
NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, NSSC returned 27.31%/yr vs 31.41%/yr for UI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSSC и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSSC показывает доходность -15.87%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции NSSC уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 27.31% против 31.41% соответственно.
NSSC
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 27.31%
UI
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -32.54%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- 52.20%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 31.41%
Сравнение доходности по годам NSSC и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -15.87% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
UI Ubiquiti Inc. | 2.77% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between NSSC and UI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г. | 0.24 |
The correlation between NSSC and UI shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSSC:
$1.25B
UI:
$34.36B
NSSC:
$1.03
UI:
$15.56
NSSC:
34.08
UI:
36.47
NSSC:
1.23
UI:
2.36
NSSC:
6.37
UI:
11.10
NSSC:
7.02
UI:
28.58
NSSC:
$197.23M
UI:
$3.10B
NSSC:
$112.37M
UI:
$1.42B
NSSC:
$42.52M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSSC vs. UI — Ранг доходности на риск
NSSC
UI
Сравнение NSSC c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSSC | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 2.19 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSSC | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.27 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.54 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок NSSC и UI
Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSSC | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.20% | -77.49% | -15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.72% | -47.62% | +21.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.43% | -47.62% | -17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.43% | -69.44% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.43% | -72.21% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.09% | -47.62% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.20% | -26.53% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.91% | 19.08% | -10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSSC и UI
Текущая волатильность для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) составляет 10.64%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что NSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSSC | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 19.72% | -9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.22% | 39.92% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 61.94% | -19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.06% | 48.63% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.56% | 47.98% | +1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSSC и UI
Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности UI в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.63% | 1.31% | 1.27% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSSC и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSSC и UI
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
NSSC and UI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (19.72%) compared to NSSC (10.64%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSSC и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор