PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAVE с VRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DAVEVRT
Дох-ть с нач. г.532.08%162.05%
Дох-ть за 1 год804.44%215.07%
Дох-ть за 3 года-45.10%67.43%
Коэф-т Шарпа6.884.03
Коэф-т Сортино5.183.66
Коэф-т Омега1.651.49
Коэф-т Кальмара7.855.84
Коэф-т Мартина37.2716.78
Индекс Язвы20.82%12.77%
Дневная вол-ть112.83%53.23%
Макс. просадка-99.01%-71.24%
Текущая просадка-88.42%0.00%

Фундаментальные показатели


DAVEVRT
Рыночная капитализация$671.47M$45.20B
EPS$2.04$1.51
Цена/прибыль25.9879.76
Общая выручка (12 мес.)$226.95M$7.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$131.36M$2.75B
EBITDA (12 мес.)$17.97M$1.49B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между DAVE и VRT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAVE и VRT

С начала года, DAVE показывает доходность 532.08%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью 162.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.99%
31.89%
DAVE
VRT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAVE c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAVE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAVE, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAVE, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAVE, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAVE, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAVE, с текущим значением в 37.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0037.27
VRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRT, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRT, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRT, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRT, с текущим значением в 16.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.78

Сравнение коэффициента Шарпа DAVE и VRT

Показатель коэффициента Шарпа DAVE на текущий момент составляет 6.88, что выше коэффициента Шарпа VRT равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVE и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.88
4.03
DAVE
VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVE и VRT

DAVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.


TTM2023202220212020
DAVE
Dave Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.
0.08%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок DAVE и VRT

Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.42%
0
DAVE
VRT

Волатильность

Сравнение волатильности DAVE и VRT

Dave Inc. (DAVE) имеет более высокую волатильность в 31.77% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 13.54%. Это указывает на то, что DAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.77%
13.54%
DAVE
VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAVE и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию