PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRT с SEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRT с SEI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VRT (Vertiv Holdings Co.) and SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while SEI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, VRT returned 64.12%/yr vs 50.26%/yr for SEI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRT и SEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность 85.53%, что значительно выше, чем у SEI с доходностью 51.58%.

VRT

1 день
-7.23%
1 месяц
-11.61%
С начала года
85.53%
6 месяцев
59.02%
1 год
160.82%
3 года*
147.04%
5 лет*
64.12%
10 лет*
—

SEI

1 день
-9.07%
1 месяц
-4.73%
С начала года
51.58%
6 месяцев
26.14%
1 год
133.64%
3 года*
110.28%
5 лет*
50.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRT и SEI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRT
Vertiv Holdings Co.		85.53%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		51.58%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%-38.09%19.10%-16.73%

Correlation

The correlation between VRT and SEI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г.

0.25

Over the past year, VRT and SEI have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$117.84B

SEI:

$3.44B

EPS

VRT:

$3.99

SEI:

$1.03

Коэффициент P/E

VRT:

75.39

SEI:

67.68

Коэффициент P/S

VRT:

10.84

SEI:

4.53

Коэффициент P/B

VRT:

27.76

SEI:

4.40

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$10.84B

SEI:

$692.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$3.92B

SEI:

$235.28M

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$2.35B

SEI:

$249.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertiv Holdings Co.

Solaris Energy Infrastructure, Inc

Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP
Часто сравнивают с SEI:
SEI с IRENSEI с PWRSEI с TSEMSEI с EQTSEI с INFYSEI с STRLSEI с INTC

Доходность на риск

VRT vs. SEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRT c SEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTSEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.15

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.59

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

6.03

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.20

15.09

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRT vs. SEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа SEI равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и SEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTSEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.15

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.76

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.42

+0.59

Просадки

Сравнение просадок VRT и SEI

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки SEI в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и SEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTSEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.24%

-79.49%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.78%

-26.43%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-55.37%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.24%

-55.37%

-15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.13%

-11.54%

-8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-38.67%

+22.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

10.54%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и SEI

Vertiv Holdings Co. (VRT) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) имеют волатильность 17.27% и 17.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTSEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

17.91%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.58%

51.75%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.05%

74.32%

-16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.79%

66.53%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.62%

62.17%

-7.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и SEI

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SEI в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.69%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.07%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и SEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Solaris Energy Infrastructure, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.65B
196.24M
(VRT) Общая выручка
(SEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRT и SEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertiv Holdings Co. и Solaris Energy Infrastructure, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
37.7%
37.1%
Активы портфеля
VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

SEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о валовой прибыли в 72.72M при выручке в 196.24M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

SEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила об операционной прибыли в 50.56M при выручке в 196.24M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

SEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.44M при выручке в 196.24M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

VRT and SEI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEI has higher volatility (17.91%) compared to VRT (17.27%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs SEI's -79.49%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRT и SEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор