Сравнение CM с AGX
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CM returned 17.58%/yr vs 38.19%/yr for AGX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 144.81%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 17.58% против 38.19% соответственно.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
AGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 12.99%
- С начала года
- 144.81%
- 6 месяцев
- 135.91%
- 1 год
- 250.36%
- 3 года*
- 171.31%
- 5 лет*
- 77.36%
- 10 лет*
- 38.19%
Сравнение доходности по годам CM и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
AGX Argan, Inc. | 144.81% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between CM and AGX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.20 |
The correlation between CM and AGX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
AGX:
$10.87B
CM:
CA$12.14
AGX:
$11.38
CM:
13.30
AGX:
67.23
CM:
1.64
AGX:
1.22
CM:
2.11
AGX:
10.41
CM:
1.88
AGX:
22.95
CM:
CA$61.84B
AGX:
$1.04B
CM:
CA$28.74B
AGX:
$217.93M
CM:
CA$13.01B
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. AGX — Ранг доходности на риск
CM
AGX
Сравнение CM c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.48 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 10.37 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 29.46 | -5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и AGX
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -94.37% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -24.96% | +14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -43.75% | +24.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -43.75% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -54.61% | +6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -3.11% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -48.28% | +33.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 8.77% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и AGX
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 20.26%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 20.26% | -12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 54.72% | -38.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 74.81% | -55.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 51.27% | -29.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 46.03% | -23.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и AGX
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности AGX в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.24% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и AGX
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
CM and AGX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (20.26%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs AGX's -94.37%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор