Сравнение CAT с FIVE
CAT (Caterpillar Inc.) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CAT returned 32.96%/yr vs 15.34%/yr for FIVE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и FIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 74.86%, что значительно выше, чем у FIVE с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции FIVE по среднегодовой доходности: 32.96% против 15.34% соответственно.
CAT
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- 74.86%
- 6 месяцев
- 71.82%
- 1 год
- 162.08%
- 3 года*
- 63.07%
- 5 лет*
- 38.21%
- 10 лет*
- 32.96%
FIVE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 44.22%
- 3 года*
- -2.20%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам CAT и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 74.86% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
FIVE Five Below, Inc. | 0.01% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
Correlation
The correlation between CAT and FIVE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CAT:
$464.62B
FIVE:
$10.47B
CAT:
$20.07
FIVE:
$7.93
CAT:
49.70
FIVE:
23.75
CAT:
3.29
FIVE:
2.64
CAT:
6.62
FIVE:
2.06
CAT:
24.90
FIVE:
4.53
CAT:
$70.76B
FIVE:
$5.08B
CAT:
$23.01B
FIVE:
$1.77B
CAT:
$15.31B
FIVE:
$757.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. FIVE — Ранг доходности на риск
CAT
FIVE
Сравнение CAT c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.22 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.89 | 1.81 | +10.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.73 | 6.02 | +32.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и FIVE
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -76.40% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -24.93% | +11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -74.13% | +40.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -76.40% | +42.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -76.40% | +33.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -23.96% | +18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -23.20% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 7.49% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и FIVE
Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 15.85%, в то время как у Five Below, Inc. (FIVE) волатильность равна 17.71%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 17.71% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 29.80% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.60% | 39.08% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 47.99% | -16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 46.16% | -15.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и FIVE
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как FIVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.61% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и FIVE
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and FIVE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVE has higher volatility (17.71%) compared to CAT (15.85%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs FIVE's -76.40%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор