Сравнение MTSI с FIVE
MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. MTSI operates in Semiconductors (Technology), while FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MTSI returned 24.99%/yr vs 15.59%/yr for FIVE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и FIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 101.66%, что значительно выше, чем у FIVE с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции MTSI превзошли акции FIVE по среднегодовой доходности: 24.99% против 15.59% соответственно.
MTSI
- 1 день
- -9.76%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 101.66%
- 6 месяцев
- 87.62%
- 1 год
- 176.23%
- 3 года*
- 79.96%
- 5 лет*
- 42.48%
- 10 лет*
- 24.99%
FIVE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам MTSI и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 101.66% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -55.41% | -29.69% |
FIVE Five Below, Inc. | 1.12% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
Correlation
The correlation between MTSI and FIVE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.30 |
The correlation between MTSI and FIVE shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTSI:
$26.64B
FIVE:
$10.59B
MTSI:
$2.33
FIVE:
$7.93
MTSI:
148.37
FIVE:
24.01
MTSI:
0.22
FIVE:
2.67
MTSI:
24.42
FIVE:
2.08
MTSI:
18.79
FIVE:
4.58
MTSI:
$1.07B
FIVE:
$5.08B
MTSI:
$594.25M
FIVE:
$1.77B
MTSI:
$245.21M
FIVE:
$757.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSI vs. FIVE — Ранг доходности на риск
MTSI
FIVE
Сравнение MTSI c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSI | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.24 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.69 | 2.12 | +6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.90 | 9.27 | +13.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSI | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 1.26 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.00 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MTSI и FIVE
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSI | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -76.40% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -23.11% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.09% | -74.13% | +33.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -76.40% | +31.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.78% | -76.40% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -23.11% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -23.20% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 5.29% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и FIVE
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с Five Below, Inc. (FIVE) с волатильностью 18.74%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSI | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.70% | 18.74% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.23% | 29.51% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.47% | 39.29% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.58% | 47.92% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 46.12% | +6.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и FIVE
Ни MTSI, ни FIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSI и FIVE
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
MTSI and FIVE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSI has higher volatility (22.70%) compared to FIVE (18.74%). In terms of maximum drawdown, MTSI dropped -80.78% vs FIVE's -76.40%.
MTSI currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSI и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор