Сравнение CM с KNSA
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and KNSA (Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while KNSA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CM returned 20.12%/yr vs 31.54%/yr for KNSA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и KNSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у KNSA с доходностью 43.52%.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
KNSA
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 22.36%
- С начала года
- 43.52%
- 6 месяцев
- 40.95%
- 1 год
- 111.13%
- 3 года*
- 59.61%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CM и KNSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -13.74% |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 43.52% | 108.54% | 12.77% | 17.09% | 27.27% | -33.39% | 59.76% | -60.63% | 14.89% |
Correlation
The correlation between CM and KNSA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
KNSA:
$4.88B
CM:
CA$12.14
KNSA:
$0.92
CM:
13.30
KNSA:
64.29
CM:
1.64
KNSA:
0.62
CM:
2.11
KNSA:
6.23
CM:
1.88
KNSA:
8.05
CM:
CA$61.84B
KNSA:
$754.05M
CM:
CA$28.74B
KNSA:
$294.06M
CM:
CA$13.01B
KNSA:
$101.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. KNSA — Ранг доходности на риск
CM
KNSA
Сравнение CM c KNSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | KNSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.43 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 5.13 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 18.26 | +6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и KNSA
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки KNSA в -83.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и KNSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | KNSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -83.06% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -21.12% | +10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -34.14% | +14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -53.17% | +12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.49% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -40.51% | +25.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.94% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и KNSA
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | KNSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 12.40% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 34.65% | -18.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 43.57% | -24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 53.51% | -32.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 63.91% | -41.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и KNSA
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как KNSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и KNSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и KNSA
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
KNSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
KNSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 29.27M при выручке в 214.27M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
KNSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 22.59M при выручке в 214.27M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
CM and KNSA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSA has higher volatility (12.40%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs KNSA's -83.06%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и KNSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор