Сравнение FIVE с SITM
FIVE (Five Below, Inc.) and SITM (SiTime Corporation) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while SITM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, FIVE returned 0.02%/yr vs 44.29%/yr for SITM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и SITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SITM с доходностью 77.15%.
FIVE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 15.59%
SITM
- 1 день
- -11.50%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- 77.15%
- 6 месяцев
- 77.72%
- 1 год
- 203.96%
- 3 года*
- 80.72%
- 5 лет*
- 44.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVE и SITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 1.12% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 3.46% |
SITM SiTime Corporation | 77.15% | 64.63% | 75.73% | 20.13% | -65.26% | 161.36% | 338.94% | 96.15% |
Correlation
The correlation between FIVE and SITM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г. | 0.34 |
The correlation between FIVE and SITM shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIVE:
$10.59B
SITM:
$16.48B
FIVE:
$7.93
SITM:
-$0.94
FIVE:
2.08
SITM:
42.49
FIVE:
4.58
SITM:
14.22
FIVE:
$5.08B
SITM:
$379.91M
FIVE:
$1.77B
SITM:
$211.60M
FIVE:
$757.48M
SITM:
-$13.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVE vs. SITM — Ранг доходности на риск
FIVE
SITM
Сравнение FIVE c SITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и SiTime Corporation (SITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVE | SITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 6.97 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 17.22 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVE | SITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.80 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.01 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и SITM
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, примерно равная максимальной просадке SITM в -78.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и SITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVE | SITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -78.12% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -30.59% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | -55.26% | -18.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | -78.12% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.11% | -30.59% | +7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -36.81% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 12.36% | -7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и SITM
Текущая волатильность для Five Below, Inc. (FIVE) составляет 18.74%, в то время как у SiTime Corporation (SITM) волатильность равна 33.63%. Это указывает на то, что FIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVE | SITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.74% | 33.63% | -14.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.51% | 55.67% | -26.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.29% | 76.23% | -36.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 76.28% | -28.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.12% | 80.55% | -34.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и SITM
Ни FIVE, ни SITM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и SITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и SiTime Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVE и SITM
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
SITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 66.96M при выручке в 113.57M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
SITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в -12.34M при выручке в 113.57M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
SITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.22M при выручке в 113.57M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
FIVE and SITM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SITM has higher volatility (33.63%) compared to FIVE (18.74%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs SITM's -78.12%.
SITM currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVE и SITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор