Сравнение FIVE с MPWR
FIVE (Five Below, Inc.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MPWR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, FIVE returned 15.59%/yr vs 36.78%/yr for MPWR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 63.73%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 15.59% против 36.78% соответственно.
FIVE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 15.59%
MPWR
- 1 день
- -10.38%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 63.73%
- 6 месяцев
- 54.32%
- 1 год
- 117.20%
- 3 года*
- 44.96%
- 5 лет*
- 34.65%
- 10 лет*
- 36.78%
Сравнение доходности по годам FIVE и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 1.12% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 63.73% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Correlation
The correlation between FIVE and MPWR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.32 |
The correlation between FIVE and MPWR shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIVE:
$10.59B
MPWR:
$72.93B
FIVE:
$7.93
MPWR:
$13.89
FIVE:
24.01
MPWR:
106.61
FIVE:
2.67
MPWR:
1.34
FIVE:
2.08
MPWR:
24.35
FIVE:
4.58
MPWR:
19.83
FIVE:
$5.08B
MPWR:
$2.96B
FIVE:
$1.77B
MPWR:
$1.63B
FIVE:
$757.48M
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVE vs. MPWR — Ранг доходности на риск
FIVE
MPWR
Сравнение FIVE c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVE | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 5.34 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 14.29 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVE | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.51 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.78 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.57 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и MPWR
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVE | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -72.27% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -22.45% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | -51.65% | -22.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | -51.65% | -24.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -51.65% | -24.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.11% | -12.36% | -10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -17.72% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 8.37% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и MPWR
Five Below, Inc. (FIVE) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеют волатильность 18.74% и 19.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVE | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.74% | 19.11% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.51% | 36.22% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.29% | 47.70% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 53.34% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.12% | 47.13% | -1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и MPWR
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.45% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVE и MPWR
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
FIVE and MPWR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (19.11%) compared to FIVE (18.74%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs MPWR's -72.27%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVE и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор