Сравнение MPWR с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или ADI.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и ADI
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 5.27%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции ADI по среднегодовой доходности: 29.98% против 17.47% соответственно.
MPWR
-8.18%
-37.09%
-20.81%
7.42%
29.97%
29.98%
ADI
5.27%
-9.63%
-2.82%
14.73%
15.21%
17.47%
Фундаментальные показатели
| MPWR | ADI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.42B | $109.01B |
| EPS | $8.87 | $3.33 |
| Цена/прибыль | 72.62 | 65.93 |
| PEG коэффициент | 1.73 | 2.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.04B | $6.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.13B | $3.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $512.84M | $3.08B |
Основные характеристики
| MPWR | ADI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.51 |
| Коэф-т Сортино | 0.58 | 0.94 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 0.84 | 2.83 |
| Индекс Язвы | 9.54% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 53.06% | 31.49% |
| Макс. просадка | -72.27% | -82.87% |
| Текущая просадка | -39.06% | -14.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPWR и ADI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPWR c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и ADI
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ADI в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.82% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% | 0.00% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.75% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и ADI
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и ADI
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 26.16% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности