PortfoliosLab logo
Сравнение MPWR с ADI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPWR и ADI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MPWR и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,755.50%
685.37%
MPWR
ADI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPWR:

-0.04

ADI:

0.15

Коэф-т Сортино

MPWR:

0.41

ADI:

0.55

Коэф-т Омега

MPWR:

1.06

ADI:

1.07

Коэф-т Кальмара

MPWR:

-0.05

ADI:

0.20

Коэф-т Мартина

MPWR:

-0.10

ADI:

0.61

Индекс Язвы

MPWR:

24.78%

ADI:

10.74%

Дневная вол-ть

MPWR:

66.36%

ADI:

42.52%

Макс. просадка

MPWR:

-72.27%

ADI:

-82.88%

Текущая просадка

MPWR:

-38.31%

ADI:

-19.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPWR:

$25.70B

ADI:

$90.82B

EPS

MPWR:

$38.39

ADI:

$3.20

Коэффициент P/E

MPWR:

13.99

ADI:

57.22

Коэффициент PEG

MPWR:

2.08

ADI:

0.78

Коэффициент P/S

MPWR:

11.65

ADI:

9.73

Коэффициент P/B

MPWR:

8.17

ADI:

2.59

Общая выручка (12 мес.)

MPWR:

$1.75B

ADI:

$9.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPWR:

$968.43M

ADI:

$4.96B

EBITDA (12 мес.)

MPWR:

$471.67M

ADI:

$3.57B

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции ADI по среднегодовой доходности: 28.92% против 14.41% соответственно.


MPWR

С начала года

-1.59%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-35.17%

1 год

-8.87%

5 лет

26.57%

10 лет

28.92%

ADI

С начала года

-7.71%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-14.27%

1 год

1.03%

5 лет

15.13%

10 лет

14.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPWR и ADI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPWR
Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPWR c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MPWR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPWR: -0.04
ADI: 0.15
Коэффициент Сортино MPWR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPWR: 0.41
ADI: 0.55
Коэффициент Омега MPWR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPWR: 1.06
ADI: 1.07
Коэффициент Кальмара MPWR, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPWR: -0.05
ADI: 0.20
Коэффициент Мартина MPWR, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPWR: -0.10
ADI: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ADI равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и ADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.15
MPWR
ADI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и ADI

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ADI в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
0.91%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.92%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%

Просадки

Сравнение просадок MPWR и ADI

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.31%
-19.58%
MPWR
ADI

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и ADI

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 36.41% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 26.36%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.41%
26.36%
MPWR
ADI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPWR и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию