Сравнение FIVE с STRL
FIVE (Five Below, Inc.) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FIVE returned 15.59%/yr vs 67.72%/yr for STRL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 188.16%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 15.59% против 67.72% соответственно.
FIVE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 15.59%
STRL
- 1 день
- -11.20%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 188.16%
- 6 месяцев
- 171.43%
- 1 год
- 328.38%
- 3 года*
- 157.51%
- 5 лет*
- 103.81%
- 10 лет*
- 67.72%
Сравнение доходности по годам FIVE и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 1.12% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 188.16% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between FIVE and STRL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
FIVE:
$10.59B
STRL:
$27.39B
FIVE:
$7.93
STRL:
$11.19
FIVE:
24.01
STRL:
78.86
FIVE:
2.67
STRL:
1.68
FIVE:
2.08
STRL:
9.48
FIVE:
4.58
STRL:
23.02
FIVE:
$5.08B
STRL:
$2.88B
FIVE:
$1.77B
STRL:
$664.66M
FIVE:
$757.48M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVE vs. STRL — Ранг доходности на риск
FIVE
STRL
Сравнение FIVE c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVE | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.58 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 11.44 | -9.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 31.97 | -22.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVE | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 4.35 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.83 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.27 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и STRL
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVE | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -92.51% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -31.02% | +7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | -47.67% | -26.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | -47.67% | -28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -59.60% | -16.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.11% | -11.20% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -46.31% | +23.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 11.07% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и STRL
Текущая волатильность для Five Below, Inc. (FIVE) составляет 18.74%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 25.91%. Это указывает на то, что FIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVE | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.74% | 25.91% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.51% | 63.84% | -34.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.29% | 81.47% | -42.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 56.96% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.12% | 53.42% | -7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и STRL
Ни FIVE, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVE и STRL
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
FIVE and STRL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (25.91%) compared to FIVE (18.74%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVE и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор