Сравнение FN с NSSC
FN (Fabrinet) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. FN operates in Electronic Components (Technology), while NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, FN returned 32.80%/yr vs 27.28%/yr for NSSC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FN и NSSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FN показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -15.75%. За последние 10 лет акции FN превзошли акции NSSC по среднегодовой доходности: 32.80% против 27.28% соответственно.
FN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 165.46%
- 3 года*
- 76.72%
- 5 лет*
- 45.90%
- 10 лет*
- 32.80%
NSSC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -14.23%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -16.27%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 27.28%
Сравнение доходности по годам FN и NSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 36.99% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -15.75% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
Correlation
The correlation between FN and NSSC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between FN and NSSC shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FN:
$22.59B
NSSC:
$1.25B
FN:
$11.65
NSSC:
$1.03
FN:
53.55
NSSC:
34.13
FN:
2.29
NSSC:
1.23
FN:
5.32
NSSC:
6.38
FN:
9.80
NSSC:
7.03
FN:
$4.24B
NSSC:
$197.23M
FN:
$509.75M
NSSC:
$112.37M
FN:
$422.55M
NSSC:
$42.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FN vs. NSSC — Ранг доходности на риск
FN
NSSC
Сравнение FN c NSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FN | NSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 0.91 | +7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 2.57 | +16.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FN | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 0.55 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.32 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.20 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок FN и NSSC
Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и NSSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FN | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -93.20% | +22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -25.72% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.47% | -65.43% | +27.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -65.43% | +26.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | -65.43% | +14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.45% | -38.00% | +21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -38.20% | +15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 9.05% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FN и NSSC
Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 25.81% по сравнению с Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FN | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.81% | 10.56% | +15.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.79% | 32.22% | +23.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.78% | 42.20% | +24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.58% | 51.07% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 49.57% | -1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FN и NSSC
FN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.63% | 1.31% | 1.27% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FN и NSSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FN и NSSC
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
FN and NSSC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (25.81%) compared to NSSC (10.56%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs NSSC's -93.20%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FN и NSSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор