PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMSC с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AMSCTSM
Дох-ть с нач. г.160.28%65.80%
Дох-ть за 1 год271.73%68.85%
Дох-ть за 3 года28.16%16.13%
Дох-ть за 5 лет26.63%34.21%
Дох-ть за 10 лет4.49%26.86%
Коэф-т Шарпа3.111.98
Дневная вол-ть106.72%33.39%
Макс. просадка-99.57%-84.63%
Текущая просадка-95.81%-10.39%

Фундаментальные показатели


AMSCTSM
Рыночная капитализация$1.20B$960.57B
EPS-$0.37$5.19
PEG коэффициент-0.061.63
Общая выручка (12 мес.)$115.39M$1.76T
Валовая прибыль (12 мес.)$28.46M$942.92B
EBITDA (12 мес.)-$202.00K$1.05T

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AMSC и TSM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMSC и TSM

С начала года, AMSC показывает доходность 160.28%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 65.80%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 4.49% против 26.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-78.91%
5,503.01%
AMSC
TSM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Superconductor Corporation

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMSC c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMSC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMSC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMSC, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMSC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMSC, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMSC, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.63
TSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSM, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSM, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSM, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSM, с текущим значением в 8.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.89

Сравнение коэффициента Шарпа AMSC и TSM

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа TSM равного 1.98. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMSC и TSM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.11
1.98
AMSC
TSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и TSM

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMSC
American Superconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.20%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%

Просадки

Сравнение просадок AMSC и TSM

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-95.81%
-10.39%
AMSC
TSM

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и TSM

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 21.70% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
21.70%
12.90%
AMSC
TSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию