Сравнение AMSC с TSM
AMSC (American Superconductor Corporation) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AMSC returned 13.55%/yr vs 33.89%/yr for TSM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 35.53%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 13.55% против 33.89% соответственно.
AMSC
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 14.98%
- 1 год
- -19.43%
- 3 года*
- 70.13%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 13.55%
TSM
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -3.78%
- 6 месяцев
- 20.55%
- С начала года
- 35.53%
- 1 год
- 74.36%
- 3 года*
- 59.77%
- 5 лет*
- 30.87%
- 10 лет*
- 33.89%
Сравнение доходности по годам AMSC и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 14.98% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 35.53% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between AMSC and TSM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.31 |
Over the past year, AMSC and TSM have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AMSC:
$1.60B
TSM:
$2.13T
AMSC:
$2.95
TSM:
NT$432.27
AMSC:
11.20
TSM:
30.48
AMSC:
0.02
TSM:
0.85
AMSC:
5.01
TSM:
15.36
AMSC:
2.78
TSM:
10.62
AMSC:
$299.15M
TSM:
NT$4.45T
AMSC:
$91.38M
TSM:
NT$2.86T
AMSC:
$19.29M
TSM:
NT$3.20T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. TSM — Ранг доходности на риск
AMSC
TSM
Сравнение AMSC c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSC | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 4.12 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 13.36 | -13.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSC и TSM
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -89.08% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -18.14% | -42.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -36.82% | -27.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -56.47% | -26.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -56.47% | -32.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | -14.20% | -81.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -42.74% | -33.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.51% | 5.58% | +32.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и TSM
American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 20.15% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.15% | 16.76% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.58% | 31.85% | +23.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.86% | 39.45% | +46.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.48% | 38.04% | +49.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.31% | 34.59% | +44.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и TSM
AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.86% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSC и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSC и TSM
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMSC and TSM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.15%) compared to TSM (16.76%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор