PortfoliosLab logo
Сравнение AMSC с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMSC и TSM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMSC и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.37%
5,305.41%
AMSC
TSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMSC:

0.76

TSM:

0.53

Коэф-т Сортино

AMSC:

1.71

TSM:

1.02

Коэф-т Омега

AMSC:

1.19

TSM:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMSC:

0.71

TSM:

0.67

Коэф-т Мартина

AMSC:

2.38

TSM:

1.90

Индекс Язвы

AMSC:

29.17%

TSM:

12.98%

Дневная вол-ть

AMSC:

91.54%

TSM:

46.35%

Макс. просадка

AMSC:

-99.57%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

AMSC:

-97.10%

TSM:

-26.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$800.64M

TSM:

$856.30B

EPS

AMSC:

$0.09

TSM:

$7.66

Коэффициент P/E

AMSC:

225.44

TSM:

21.55

Коэффициент PEG

AMSC:

-0.06

TSM:

1.19

Коэффициент P/S

AMSC:

4.04

TSM:

0.27

Коэффициент P/B

AMSC:

4.16

TSM:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$156.16M

TSM:

$2.30T

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$44.16M

TSM:

$1.31T

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$6.89M

TSM:

$1.63T

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью -16.94%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 11.76% против 24.07% соответственно.


AMSC

С начала года

-18.35%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

-16.97%

1 год

63.90%

5 лет

27.92%

10 лет

11.76%

TSM

С начала года

-16.94%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-15.47%

1 год

19.80%

5 лет

26.98%

10 лет

24.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMSC и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMSC
Ранг риск-скорректированной доходности AMSC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMSC c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMSC, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMSC: 0.76
TSM: 0.53
Коэффициент Сортино AMSC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMSC: 1.71
TSM: 1.02
Коэффициент Омега AMSC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMSC: 1.19
TSM: 1.13
Коэффициент Кальмара AMSC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMSC: 0.71
TSM: 0.67
Коэффициент Мартина AMSC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMSC: 2.38
TSM: 1.90

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа TSM равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.53
AMSC
TSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и TSM

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMSC
American Superconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.51%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок AMSC и TSM

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.10%
-26.97%
AMSC
TSM

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и TSM

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 27.29% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 19.56%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.29%
19.56%
AMSC
TSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию