PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL с ADI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WELL с ADI

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

WELL (Welltower Inc.) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while ADI operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, WELL returned 15.91%/yr vs 24.01%/yr for ADI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WELL и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 23.33%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 43.50%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 15.91% против 24.01% соответственно.

WELL

1 день
1.61%
1 месяц
10.71%
С начала года
23.33%
6 месяцев
21.85%
1 год
51.73%
3 года*
44.16%
5 лет*
25.07%
10 лет*
15.91%

ADI

1 день
-7.42%
1 месяц
-6.25%
С начала года
43.50%
6 месяцев
40.58%
1 год
65.47%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.22%
10 лет*
24.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL и ADI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL
Welltower Inc.		23.33%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%
ADI
Analog Devices, Inc.		43.50%29.75%8.82%23.36%-4.91%20.96%26.87%41.31%-1.64%25.30%

Correlation

The correlation between WELL and ADI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.26

Over the past year, the correlation between WELL and ADI has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$165.10B

ADI:

$189.76B

EPS

WELL:

$2.02

ADI:

$6.72

Коэффициент P/E

WELL:

112.65

ADI:

57.57

Коэффициент PEG

WELL:

2.49

ADI:

3.54

Коэффициент P/S

WELL:

13.63

ADI:

14.97

Коэффициент P/B

WELL:

3.77

ADI:

5.62

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$11.63B

ADI:

$12.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$3.25B

ADI:

$8.22B

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$3.00B

ADI:

$6.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

Analog Devices, Inc.

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT
Часто сравнивают с ADI:
ADI с NXPIADI с MCHPADI с MPWRADI с AIADI с STMADI с AMDADI с ORCL

Доходность на риск

WELL vs. ADI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ADI
Ранг доходности на риск ADI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELLADIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.91

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.52

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.17

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

11.23

-1.42

WELL vs. ADI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADI равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и ADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELL и ADI

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и ADI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELLADIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-82.88%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-15.73%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-32.20%

+19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-32.20%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

-33.62%

-29.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.15%

+13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-33.89%

+23.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

5.83%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и ADI

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 10.25%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELLADIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

18.12%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

28.58%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

34.29%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

33.63%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.94%

32.97%

-1.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и ADI

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности ADI в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADI
Analog Devices, Inc.		1.08%1.46%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%
WELL
Welltower Inc.		1.30%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.35B
3.62B
(WELL) Общая выручка
(ADI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WELL и ADI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Welltower Inc. и Analog Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
67.3%
Активы портфеля
WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ADI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

ADI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

ADI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

Часто задаваемые вопросы

WELL and ADI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADI has higher volatility (18.12%) compared to WELL (10.25%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs ADI's -82.88%.

WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL и ADI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор