PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с AGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSM с AGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, TSM returned 35.23%/yr vs 38.67%/yr for AGX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSM и AGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Argan, Inc. (AGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 37.00%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 122.19%. За последние 10 лет акции TSM уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 35.23% против 38.67% соответственно.

TSM

1 день
-6.69%
1 месяц
0.85%
С начала года
37.00%
6 месяцев
41.63%
1 год
104.79%
3 года*
63.20%
5 лет*
30.42%
10 лет*
35.23%

AGX

1 день
0.77%
1 месяц
2.13%
С начала года
122.19%
6 месяцев
121.92%
1 год
187.42%
3 года*
155.28%
5 лет*
73.58%
10 лет*
38.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и AGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		37.00%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%
AGX
Argan, Inc.		122.19%130.61%198.31%30.24%-2.01%-11.64%19.15%8.62%-14.32%-34.26%

Correlation

The correlation between TSM and AGX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1997 г.

0.17

Over the past year, TSM and AGX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSM:

$2.15T

AGX:

$9.86B

EPS

TSM:

$373.98

AGX:

$11.38

Коэффициент P/E

TSM:

1.11

AGX:

61.02

Коэффициент PEG

TSM:

0.03

AGX:

1.11

Коэффициент P/S

TSM:

0.52

AGX:

9.45

Коэффициент P/B

TSM:

0.37

AGX:

20.83

Общая выручка (12 мес.)

TSM:

$4.13T

AGX:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSM:

$2.55T

AGX:

$217.93M

EBITDA (12 мес.)

TSM:

$3.14T

AGX:

$163.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Argan, Inc.

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с SPYAGX с HONAGX с FTVAGX с VCTR

Доходность на риск

TSM vs. AGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c AGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.68

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.30

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.91

7.95

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.20

20.95

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSM vs. AGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.68

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.46

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.05

+0.31

Просадки

Сравнение просадок TSM и AGX

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и AGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-94.37%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-24.96%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-43.75%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-43.75%

-12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-54.61%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-6.23%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.88%

-48.36%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

9.45%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и AGX

Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 12.23%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

14.67%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.14%

54.48%

-26.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.25%

74.47%

-38.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.38%

50.60%

-13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

46.00%

-11.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и AGX

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности AGX в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.		0.27%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.80%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и AGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.15T
290.95M
(TSM) Общая выручка
(AGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSM и AGX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Argan, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
66.3%
21.0%
Активы портфеля
TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

AGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

AGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

AGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

TSM and AGX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGX has higher volatility (14.67%) compared to TSM (12.23%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs AGX's -94.37%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и AGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор